Сравнение NN с NVS
NN (NextNav Inc.) and NVS (Novartis AG) are both stocks. NN operates in Internet Content & Information (Communication Services), while NVS operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 3 years, NN returned 63.46%/yr vs 16.47%/yr for NVS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NN и NVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NN показывает доходность -22.84%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 11.78%.
NN
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -29.37%
- 6 месяцев
- -18.22%
- С начала года
- -22.84%
- 1 год
- -10.90%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.57%
NVS
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 11.78%
- 1 год
- 34.89%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 9.95%
- Всё время*
- 8.95%
Сравнение доходности по годам NN и NVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NN NextNav Inc. | -22.84% | 6.94% | 249.66% | 51.88% | -66.55% | -19.49% |
NVS Novartis AG | 11.78% | 46.95% | 0.02% | 16.14% | 8.06% | 5.73% |
Correlation
The correlation between NN and NVS is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
NN:
$1.75B
NVS:
$285.37B
NN:
-$0.98
NVS:
$7.02
NN:
461.09
NVS:
5.15
NN:
$4.03M
NVS:
$56.05B
NN:
-$10.72M
NVS:
$42.19B
NN:
-$81.67M
NVS:
$22.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NN vs. NVS — Ранг доходности на риск
NN
NVS
Сравнение NN c NVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextNav Inc. (NN) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NN | NVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.28 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 2.77 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 6.58 | -7.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NN и NVS
Максимальная просадка NN за все время составила -86.54%, что больше максимальной просадки NVS в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NN и NVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NN | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.54% | -42.10% | -44.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.57% | -12.65% | -32.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.78% | -19.95% | -27.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.57% | -8.60% | -36.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.33% | -10.91% | -34.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.74% | 5.31% | +12.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NN и NVS
NextNav Inc. (NN) имеет более высокую волатильность в 18.52% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что NN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NN | NVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.52% | 8.03% | +10.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.01% | 15.98% | +48.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.46% | 21.51% | +51.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.86% | 19.18% | +57.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.86% | 19.69% | +57.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NN и NVS
NN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NN NextNav Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVS Novartis AG | 3.19% | 2.90% | 3.84% | 3.44% | 3.70% | 3.86% | 3.22% | 3.03% | 3.47% | 3.24% | 3.73% | 3.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NN и NVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextNav Inc. и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NN and NVS have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NN has higher volatility (18.52%) compared to NVS (8.03%). In terms of maximum drawdown, NN dropped -86.54% vs NVS's -42.10%.
NVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NN и NVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор