PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMULX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMULX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

NMULX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 2 нояб. 2006 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности NMULX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMULX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund		-4.01%14.81%20.55%18.35%-17.68%26.48%12.47%28.20%-4.78%24.90%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, NMULX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции NMULX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 12.17% против 9.64% соответственно.

NMULX

1 день
2.55%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-2.27%
1 год
12.17%
3 года*
14.55%
5 лет*
8.70%
10 лет*
12.17%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с NMULX:
NMULX с FXAIXNMULX с SCHGNMULX с NLSIXNMULX с NGUAXNMULX с NMANXNMULX с VSTSXNMULX с FSKAX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий NMULX и DFIEX

NMULX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

NMULX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMULX
Ранг доходности на риск NMULX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMULX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMULX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMULX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMULX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMULX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMULX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMULXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.95

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.55

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.57

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

10.07

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMULX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMULX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMULX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMULXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.95

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.60

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.09

Корреляция

Корреляция между NMULX и DFIEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMULX и DFIEX

Дивидендная доходность NMULX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund		0.72%0.69%2.93%22.77%30.16%34.21%24.27%20.47%11.21%10.49%3.61%3.71%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок NMULX и DFIEX

Максимальная просадка NMULX за все время составила -56.00%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMULX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMULXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-62.22%

+6.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-11.01%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-28.66%

+2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.41%

-41.04%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-7.75%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-12.26%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.81%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NMULX и DFIEX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) составляет 4.76%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что NMULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMULXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

7.09%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

10.45%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

15.90%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

15.65%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

16.35%

+4.51%