PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMULX с NLSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMULX с NLSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX).

NMULX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 2 нояб. 2006 г.. NLSIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 28 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NMULX и NLSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMULX и NLSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund		-4.01%14.81%20.55%18.35%-17.68%26.48%12.47%28.20%-4.78%24.90%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		-2.39%7.20%7.47%13.10%-6.85%9.01%15.27%17.11%-6.92%13.39%

Доходность по периодам

С начала года, NMULX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у NLSIX с доходностью -2.39%. За последние 10 лет акции NMULX превзошли акции NLSIX по среднегодовой доходности: 12.17% против 6.51% соответственно.

NMULX

1 день
2.55%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-2.27%
1 год
12.17%
3 года*
14.55%
5 лет*
8.70%
10 лет*
12.17%

NLSIX

1 день
1.29%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
-1.80%
1 год
4.47%
3 года*
6.86%
5 лет*
4.89%
10 лет*
6.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund

Neuberger Berman Long Short Fund

Часто сравнивают с NMULX:
NMULX с FXAIXNMULX с SCHGNMULX с NGUAXNMULX с NMANXNMULX с VSTSXNMULX с FSKAXNMULX с VFFSX
Часто сравнивают с NLSIX:
NLSIX с CPLIXNLSIX с CLSENLSIX с MTMIXNLSIX с QLEIXNLSIX с SPYNLSIX с PCRIXNLSIX с QQQI

Сравнение комиссий NMULX и NLSIX

NMULX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии NLSIX в 1.28%.

NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

NMULX vs. NLSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMULX
Ранг доходности на риск NMULX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMULX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMULX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMULX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMULX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMULX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NLSIX
Ранг доходности на риск NLSIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLSIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLSIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLSIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLSIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLSIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMULX c NLSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) и Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMULXNLSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.75

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

0.93

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

3.48

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMULX vs. NLSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMULX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NLSIX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMULX и NLSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMULXNLSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.75

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.74

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.89

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.92

-0.48

Корреляция

Корреляция между NMULX и NLSIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMULX и NLSIX

Дивидендная доходность NMULX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности NLSIX в 0.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund		0.72%0.69%2.93%22.77%30.16%34.21%24.27%20.47%11.21%10.49%3.61%3.71%
NLSIX
Neuberger Berman Long Short Fund		0.05%0.05%0.02%0.97%7.01%1.13%2.15%2.39%5.91%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок NMULX и NLSIX

Максимальная просадка NMULX за все время составила -56.00%, что больше максимальной просадки NLSIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMULX и NLSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMULXNLSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-14.75%

-41.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-4.39%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-10.79%

-15.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.41%

-14.75%

-24.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-3.16%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-2.03%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.17%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NMULX и NLSIX

Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Neuberger Berman Long Short Fund (NLSIX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что NMULX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMULXNLSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

2.36%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

3.63%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

6.46%

+10.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

6.65%

+14.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

7.31%

+13.55%