PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMULX с NBSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMULX с NBSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) и Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX).

NMULX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 2 нояб. 2006 г.. NBSRX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 16 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности NMULX и NBSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) и Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMULX и NBSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund		-4.01%14.81%20.55%18.35%-17.68%26.48%12.47%28.20%-4.78%24.90%
NBSRX
Neuberger Berman Sustainable Equity Fund		-3.86%17.37%28.23%26.76%-18.81%23.30%19.35%25.95%-6.00%18.84%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NMULX показывает доходность -4.01%, а NBSRX немного выше – -3.86%. За последние 10 лет акции NMULX уступали акциям NBSRX по среднегодовой доходности: 12.17% против 12.89% соответственно.

NMULX

1 день
2.55%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-2.27%
1 год
12.17%
3 года*
14.55%
5 лет*
8.70%
10 лет*
12.17%

NBSRX

1 день
2.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
2.13%
1 год
15.39%
3 года*
20.05%
5 лет*
11.06%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund

Neuberger Berman Sustainable Equity Fund

Часто сравнивают с NMULX:
NMULX с FXAIXNMULX с SCHGNMULX с NLSIXNMULX с NGUAXNMULX с NMANXNMULX с VSTSXNMULX с VFFSX
Часто сравнивают с NBSRX:
NBSRX с APPLXNBSRX с NGUAXNBSRX с BTMFXNBSRX с FSKAXNBSRX с ^GSPCNBSRX с FITLXNBSRX с SPY

Сравнение комиссий NMULX и NBSRX

NMULX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии NBSRX в 0.85%.

NBSRX
Neuberger Berman Sustainable Equity Fund
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

NMULX vs. NBSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMULX
Ранг доходности на риск NMULX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMULX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMULX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMULX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMULX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMULX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NBSRX
Ранг доходности на риск NBSRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBSRX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBSRX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBSRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBSRX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBSRX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMULX c NBSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) и Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMULXNBSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.94

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.48

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.44

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

5.56

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMULX vs. NBSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMULX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBSRX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMULX и NBSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMULXNBSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.94

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.69

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.57

-0.13

Корреляция

Корреляция между NMULX и NBSRX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMULX и NBSRX

Дивидендная доходность NMULX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности NBSRX в 2.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund		0.72%0.69%2.93%22.77%30.16%34.21%24.27%20.47%11.21%10.49%3.61%3.71%
NBSRX
Neuberger Berman Sustainable Equity Fund		2.45%2.35%5.88%9.72%10.06%10.35%6.16%9.08%10.03%6.14%4.53%6.40%

Просадки

Сравнение просадок NMULX и NBSRX

Максимальная просадка NMULX за все время составила -56.00%, примерно равная максимальной просадке NBSRX в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMULX и NBSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMULXNBSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-53.74%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-10.07%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-25.39%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.41%

-34.07%

-5.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-7.43%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-7.09%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.60%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NMULX и NBSRX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) составляет 4.76%, в то время как у Neuberger Berman Sustainable Equity Fund (NBSRX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что NMULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMULXNBSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.51%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

10.82%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

17.44%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

16.12%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

17.48%

+3.38%