PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMULX с NINLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMULX с NINLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) и Neuberger Berman Intrinsic Value Fund (NINLX).

NMULX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 2 нояб. 2006 г.. NINLX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 10 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NMULX и NINLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) и Neuberger Berman Intrinsic Value Fund (NINLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMULX и NINLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund		-4.01%14.81%20.55%18.35%-17.68%26.48%12.47%28.20%-4.78%24.90%
NINLX
Neuberger Berman Intrinsic Value Fund		2.49%18.20%7.62%13.89%-20.22%26.42%27.14%24.92%-10.56%16.81%

Доходность по периодам

С начала года, NMULX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у NINLX с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции NMULX превзошли акции NINLX по среднегодовой доходности: 12.17% против 10.79% соответственно.

NMULX

1 день
2.55%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-2.27%
1 год
12.17%
3 года*
14.55%
5 лет*
8.70%
10 лет*
12.17%

NINLX

1 день
3.38%
1 месяц
-5.22%
С начала года
2.49%
6 месяцев
6.48%
1 год
33.80%
3 года*
12.16%
5 лет*
5.00%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund

Neuberger Berman Intrinsic Value Fund

Часто сравнивают с NMULX:
NMULX с FXAIXNMULX с SCHGNMULX с NLSIXNMULX с NGUAXNMULX с NMANXNMULX с VSTSXNMULX с VFFSX
Часто сравнивают с NINLX:
NINLX с SPYNINLX с SMGIXNINLX с PSGIXNINLX с NHSNINLX с NBIIXNINLX с NBSSXNINLX с NMUIX

Сравнение комиссий NMULX и NINLX

NMULX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии NINLX в 1.01%.

NINLX
Neuberger Berman Intrinsic Value Fund
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

NMULX vs. NINLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMULX
Ранг доходности на риск NMULX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMULX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMULX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMULX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMULX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMULX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NINLX
Ранг доходности на риск NINLX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NINLX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NINLX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NINLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NINLX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NINLX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMULX c NINLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) и Neuberger Berman Intrinsic Value Fund (NINLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMULXNINLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.37

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.94

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

2.00

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

8.15

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMULX vs. NINLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMULX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа NINLX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMULX и NINLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMULXNINLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.37

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.23

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.45

-0.01

Корреляция

Корреляция между NMULX и NINLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMULX и NINLX

Дивидендная доходность NMULX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности NINLX в 4.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMULX
Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund		0.72%0.69%2.93%22.77%30.16%34.21%24.27%20.47%11.21%10.49%3.61%3.71%
NINLX
Neuberger Berman Intrinsic Value Fund		4.15%4.25%0.92%0.25%3.76%6.40%1.62%2.85%14.51%5.19%1.42%5.22%

Просадки

Сравнение просадок NMULX и NINLX

Максимальная просадка NMULX за все время составила -56.00%, что меньше максимальной просадки NINLX в -59.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMULX и NINLX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMULXNINLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.00%

-59.95%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-15.46%

+3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-28.71%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.41%

-44.43%

+5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-6.31%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-9.96%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.78%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NMULX и NINLX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Multi-Cap Opportunities Fund (NMULX) составляет 4.76%, в то время как у Neuberger Berman Intrinsic Value Fund (NINLX) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что NMULX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NINLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMULXNINLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

8.18%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

16.01%

-7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

25.22%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

21.79%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

23.04%

-2.18%