PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMSCX с PRSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMSCX с PRSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).

NMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 окт. 1996 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности NMSCX и PRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMSCX и PRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMSCX
Columbia Small Cap Index Fund		3.47%5.98%8.53%15.78%-16.25%26.36%11.20%22.70%-8.76%11.77%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		3.77%21.18%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%12.84%

Доходность по периодам

С начала года, NMSCX показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%. За последние 10 лет акции NMSCX уступали акциям PRSVX по среднегодовой доходности: 9.56% против 10.92% соответственно.

NMSCX

1 день
2.85%
1 месяц
-4.69%
С начала года
3.47%
6 месяцев
5.10%
1 год
20.24%
3 года*
10.36%
5 лет*
3.99%
10 лет*
9.56%

PRSVX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.04%
С начала года
3.77%
6 месяцев
18.45%
1 год
33.24%
3 года*
16.06%
5 лет*
6.95%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Index Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с NMSCX:
NMSCX с ^GSPCNMSCX с SMGIXNMSCX с CBALXNMSCX с CSMDXNMSCX с FSSNXNMSCX с HASCXNMSCX с LBSAX
Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с VOOPRSVX с BIGRXPRSVX с VEXRXPRSVX с PRWCXPRSVX с DFSVX

Сравнение комиссий NMSCX и PRSVX

NMSCX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PRSVX в 0.78%.

PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
NMSCX
Columbia Small Cap Index Fund

Доходность на риск

NMSCX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMSCX
Ранг доходности на риск NMSCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMSCX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMSCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMSCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMSCX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMSCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMSCX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMSCXPRSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.44

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.26

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.08

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

8.63

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMSCX vs. PRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMSCX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа PRSVX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMSCX и PRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMSCXPRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.44

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.34

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.52

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.64

-0.21

Корреляция

Корреляция между NMSCX и PRSVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMSCX и PRSVX

Дивидендная доходность NMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMSCX
Columbia Small Cap Index Fund		11.70%12.11%15.80%5.44%10.78%8.22%3.07%6.37%11.64%6.43%7.28%11.25%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		21.96%22.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Просадки

Сравнение просадок NMSCX и PRSVX

Максимальная просадка NMSCX за все время составила -54.97%, примерно равная максимальной просадке PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMSCX и PRSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMSCXPRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.97%

-55.37%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-14.04%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-28.17%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.31%

-40.97%

-3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-5.61%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-7.52%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.68%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NMSCX и PRSVX

Текущая волатильность для Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) составляет 6.32%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что NMSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMSCXPRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

6.72%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

16.12%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

23.88%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

20.42%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

21.28%

+1.92%