Сравнение NMSCX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
NMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 окт. 1996 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности NMSCX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMSCX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMSCX Columbia Small Cap Index Fund | 3.47% | 5.98% | 8.53% | 15.78% | -16.25% | 26.36% | 11.20% | 22.70% | -8.76% | 11.77% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, NMSCX показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NMSCX имеют среднегодовую доходность 9.56%, а акции BOSOX немного отстают с 9.49%.
NMSCX
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 3.47%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 9.56%
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NMSCX и BOSOX
NMSCX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
NMSCX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
NMSCX
BOSOX
Сравнение NMSCX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMSCX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | -0.11 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | -0.03 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.00 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.04 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | -0.13 | +5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMSCX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | -0.11 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.21 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.49 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между NMSCX и BOSOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMSCX и BOSOX
Дивидендная доходность NMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMSCX Columbia Small Cap Index Fund | 11.70% | 12.11% | 15.80% | 5.44% | 10.78% | 8.22% | 3.07% | 6.37% | 11.64% | 6.43% | 7.28% | 11.25% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок NMSCX и BOSOX
Максимальная просадка NMSCX за все время составила -54.97%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMSCX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMSCX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.97% | -51.32% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -11.89% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | -22.36% | -5.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | -36.79% | -7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -14.43% | +8.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -7.26% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.86% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMSCX и BOSOX
Columbia Small Cap Index Fund (NMSCX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что NMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMSCX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 4.68% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 10.66% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 19.02% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 17.84% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 19.56% | +3.64% |