PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMRK с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMRK с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Newmark Group, Inc. (NMRK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NMRK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newmark Group, Inc. (NMRK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMRK и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMRK
Newmark Group, Inc.		-13.94%36.47%18.06%39.87%-56.96%157.32%-44.91%74.73%-48.39%13.98%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%0.13%

Доходность по периодам

С начала года, NMRK показывает доходность -13.94%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

NMRK

1 день
-0.67%
1 месяц
5.23%
С начала года
-13.94%
6 месяцев
-19.15%
1 год
23.97%
3 года*
29.56%
5 лет*
8.17%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Newmark Group, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NMRK:
NMRK с JLLNMRK с CWKNMRK с TCINMRK с QQQNMRK с CTRE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

NMRK vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMRK
Ранг доходности на риск NMRK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMRK: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMRK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMRK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMRK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMRK: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMRK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmark Group, Inc. (NMRK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMRKSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.96

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.49

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.53

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

7.27

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMRK vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMRK на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMRK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMRKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.96

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.70

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.56

-0.52

Корреляция

Корреляция между NMRK и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMRK и SPY

Дивидендная доходность NMRK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMRK
Newmark Group, Inc.		0.81%0.69%0.94%1.09%1.25%0.21%1.78%2.90%3.37%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок NMRK и SPY

Максимальная просадка NMRK за все время составила -83.84%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMRK и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

NMRKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.84%

-55.19%

-28.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.08%

-12.05%

-17.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.92%

-24.50%

-47.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.65%

-5.53%

-18.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.05%

-9.09%

-26.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.77%

2.54%

+10.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NMRK и SPY

Newmark Group, Inc. (NMRK) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NMRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMRKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

5.35%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.94%

9.50%

+19.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.90%

19.06%

+21.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.75%

17.06%

+25.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.37%

17.92%

+39.45%