PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMRK с CTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NMRK с CTRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NMRK (Newmark Group, Inc.) and CTRE (CareTrust REIT, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — NMRK in Real Estate - Services, CTRE in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 5 years, NMRK returned 3.53%/yr vs 15.60%/yr for CTRE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NMRK и CTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newmark Group, Inc. (NMRK) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMRK показывает доходность -15.76%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 4.65%.

NMRK

1 день
3.94%
1 месяц
-10.75%
С начала года
-15.76%
6 месяцев
-17.89%
1 год
30.18%
3 года*
37.01%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

CTRE

1 день
-1.55%
1 месяц
-4.83%
С начала года
4.65%
6 месяцев
1.14%
1 год
34.60%
3 года*
30.11%
5 лет*
15.60%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMRK и CTRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMRK
Newmark Group, Inc.		-15.76%36.47%18.06%39.87%-56.96%157.32%-44.91%74.73%-48.39%13.98%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		4.65%39.35%26.31%27.31%-13.67%7.91%13.67%16.31%15.89%-4.42%

Correlation

The correlation between NMRK and CTRE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2017 г.

0.32

Over the past year, the correlation between NMRK and CTRE has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NMRK:

$3.72B

CTRE:

$8.38B

EPS

NMRK:

$0.59

CTRE:

$1.61

Коэффициент P/E

NMRK:

24.72

CTRE:

23.28

Коэффициент PEG

NMRK:

13.48

CTRE:

0.59

Коэффициент P/S

NMRK:

1.06

CTRE:

16.66

Коэффициент P/B

NMRK:

2.20

CTRE:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

NMRK:

$3.48B

CTRE:

$468.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

NMRK:

$3.38B

CTRE:

$406.50M

EBITDA (12 мес.)

NMRK:

$459.76M

CTRE:

$490.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Newmark Group, Inc.

CareTrust REIT, Inc.

Часто сравнивают с NMRK:
NMRK с JLLNMRK с CWKNMRK с TCINMRK с SPYNMRK с QQQNMRK с CBRENMRK с PARR
Часто сравнивают с CTRE:
CTRE с SBRACTRE с ALXCTRE с SBRCTRE с CHCTCTRE с FCPTCTRE с VPLSCTRE с CUZ

Доходность на риск

NMRK vs. CTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMRK
Ранг доходности на риск NMRK: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMRK: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMRK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMRK: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMRK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMRK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CTRE
Ранг доходности на риск CTRE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMRK c CTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmark Group, Inc. (NMRK) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMRKCTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.47

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.02

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

2.84

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.05

10.44

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMRK vs. CTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMRK на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа CTRE равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMRK и CTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMRKCTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.47

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.64

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.43

-0.39

Просадки

Сравнение просадок NMRK и CTRE

Максимальная просадка NMRK за все время составила -83.84%, что больше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMRK и CTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMRKCTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.84%

-67.43%

-16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.08%

-12.25%

-16.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.60%

-23.19%

-13.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.92%

-30.98%

-40.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.26%

-11.78%

-13.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.74%

-10.58%

-25.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.77%

3.32%

+11.45%

Волатильность

Сравнение волатильности NMRK и CTRE

Newmark Group, Inc. (NMRK) имеет более высокую волатильность в 11.34% по сравнению с CareTrust REIT, Inc. (CTRE) с волатильностью 9.36%. Это указывает на то, что NMRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMRKCTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

9.36%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.66%

19.26%

+10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.12%

23.68%

+14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.81%

24.49%

+18.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.06%

35.32%

+21.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMRK и CTRE

Дивидендная доходность NMRK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности CTRE в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		3.73%3.71%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%4.44%4.42%4.44%5.84%
NMRK
Newmark Group, Inc.		1.03%0.69%0.94%1.09%1.25%0.21%1.78%2.90%3.37%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NMRK и CTRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Newmark Group, Inc. и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
847.16M
142.78M
(NMRK) Общая выручка
(CTRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NMRK и CTRE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Newmark Group, Inc. и CareTrust REIT, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
94.5%
99.7%
Активы портфеля
NMRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newmark Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.93M при выручке в 847.16M, что соответствует валовой рентабельности в 94.5%.

CTRE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 142.28M при выручке в 142.78M, что соответствует валовой рентабельности в 99.7%.

NMRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newmark Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.96M при выручке в 847.16M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

CTRE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.94M при выручке в 142.78M, что соответствует операционной рентабельности 89.6%.

NMRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Newmark Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.42M при выручке в 847.16M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

CTRE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.21M при выручке в 142.78M, что соответствует чистой рентабельности 56.2%.

Часто задаваемые вопросы

NMRK and CTRE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NMRK has higher volatility (11.34%) compared to CTRE (9.36%). In terms of maximum drawdown, NMRK dropped -83.84% vs CTRE's -67.43%.

CTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMRK и CTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор