PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMRK с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMRK с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Newmark Group, Inc. (NMRK) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NMRK и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Newmark Group, Inc. (NMRK) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMRK и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMRK
Newmark Group, Inc.		-13.94%36.47%18.06%39.87%-56.96%157.32%-44.91%74.73%-48.39%13.98%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%-0.99%

Доходность по периодам

С начала года, NMRK показывает доходность -13.94%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

NMRK

1 день
-0.67%
1 месяц
5.23%
С начала года
-13.94%
6 месяцев
-19.15%
1 год
23.97%
3 года*
29.56%
5 лет*
8.17%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Newmark Group, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с NMRK:
NMRK с JLLNMRK с CWKNMRK с TCINMRK с SPYNMRK с CTRE
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

NMRK vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMRK
Ранг доходности на риск NMRK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMRK: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMRK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMRK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMRK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMRK: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMRK c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmark Group, Inc. (NMRK) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMRKQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.07

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.66

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

2.00

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.83

7.32

-5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMRK vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMRK на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMRK и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMRKQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.07

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.59

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.38

-0.33

Корреляция

Корреляция между NMRK и QQQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMRK и QQQ

Дивидендная доходность NMRK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMRK
Newmark Group, Inc.		0.81%0.69%0.94%1.09%1.25%0.21%1.78%2.90%3.37%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок NMRK и QQQ

Максимальная просадка NMRK за все время составила -83.84%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMRK и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

NMRKQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.84%

-82.97%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.08%

-12.62%

-16.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.92%

-35.12%

-36.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.65%

-7.86%

-15.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.05%

-32.99%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.77%

3.44%

+9.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NMRK и QQQ

Newmark Group, Inc. (NMRK) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что NMRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMRKQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

6.61%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.94%

12.82%

+16.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.90%

22.70%

+18.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.75%

22.38%

+20.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.37%

22.25%

+35.12%