PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMPAX с CBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMPAX с CBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).

NMPAX управляется Columbia. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности NMPAX и CBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMPAX и CBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMPAX
Columbia Mid Cap Index Fund		2.47%7.23%13.67%16.32%-13.27%24.66%8.71%25.99%-11.44%15.84%
CBALX
Columbia Balanced Fund		-3.50%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%

Доходность по периодам

С начала года, NMPAX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции NMPAX превзошли акции CBALX по среднегодовой доходности: 9.82% против 9.16% соответственно.

NMPAX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.19%
С начала года
2.47%
6 месяцев
3.74%
1 год
16.46%
3 года*
11.86%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.82%

CBALX

1 день
1.95%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.90%
1 год
11.61%
3 года*
12.90%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Mid Cap Index Fund

Columbia Balanced Fund

Часто сравнивают с NMPAX:
NMPAX с VOONMPAX с BIGTXNMPAX с FZFLXNMPAX с TARKXNMPAX с LBSAXNMPAX с COSZXNMPAX с FSMDX
Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PSFFCBALX с PGEOXCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO

Сравнение комиссий NMPAX и CBALX

NMPAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CBALX в 0.67%.

CBALX
Columbia Balanced Fund
NMPAX
Columbia Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

NMPAX vs. CBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMPAX
Ранг доходности на риск NMPAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMPAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMPAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMPAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMPAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMPAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMPAX c CBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMPAXCBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.04

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.54

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.55

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

6.54

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMPAX vs. CBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMPAX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBALX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMPAX и CBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMPAXCBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.04

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.63

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.81

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.68

-0.26

Корреляция

Корреляция между NMPAX и CBALX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMPAX и CBALX

Дивидендная доходность NMPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности CBALX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMPAX
Columbia Mid Cap Index Fund		9.11%9.34%11.35%7.97%11.65%18.03%5.96%5.70%10.06%7.66%7.97%10.12%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.73%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%

Просадки

Сравнение просадок NMPAX и CBALX

Максимальная просадка NMPAX за все время составила -54.31%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMPAX и CBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMPAXCBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.31%

-34.53%

-19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-7.87%

-6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-20.91%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

-22.73%

-19.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-4.73%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-5.34%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.86%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NMPAX и CBALX

Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что NMPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMPAXCBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

3.84%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

6.44%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

11.58%

+9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

11.08%

+8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

11.31%

+9.79%