Сравнение NMPAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
NMPAX управляется Columbia. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности NMPAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMPAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMPAX Columbia Mid Cap Index Fund | 3.31% | 7.23% | 13.67% | 16.32% | -13.27% | 24.66% | 8.71% | 25.99% | -11.44% | 15.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, NMPAX показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции NMPAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.91% против 14.19% соответственно.
NMPAX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 9.91%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NMPAX и VOO
NMPAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NMPAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
NMPAX
VOO
Сравнение NMPAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMPAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.98 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.49 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.53 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 7.13 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMPAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.98 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.71 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.79 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.83 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между NMPAX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMPAX и VOO
Дивидендная доходность NMPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMPAX Columbia Mid Cap Index Fund | 9.04% | 9.34% | 11.35% | 7.97% | 11.65% | 18.03% | 5.96% | 5.70% | 10.06% | 7.66% | 7.97% | 10.12% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок NMPAX и VOO
Максимальная просадка NMPAX за все время составила -54.31%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMPAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMPAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.31% | -33.99% | -20.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -8.90% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -24.52% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -33.99% | -8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -5.44% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -3.72% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.57% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMPAX и VOO
Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что NMPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMPAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 5.27% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 9.46% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.05% | 18.11% | +2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 16.81% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 17.98% | +3.11% |