PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMPAX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMPAX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) и Tarkio Fund (TARKX).

NMPAX управляется Columbia. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NMPAX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMPAX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMPAX
Columbia Mid Cap Index Fund		2.47%7.23%13.67%16.32%-13.27%24.66%8.71%25.99%-11.44%15.84%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, NMPAX показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции NMPAX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 9.82% против 13.42% соответственно.

NMPAX

1 день
2.90%
1 месяц
-6.19%
С начала года
2.47%
6 месяцев
3.74%
1 год
16.46%
3 года*
11.86%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.82%

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Mid Cap Index Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с NMPAX:
NMPAX с VOONMPAX с FZFLXNMPAX с BIGTXNMPAX с VEMPXNMPAX с LBSAXNMPAX с COSZXNMPAX с FSMDX
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с FITIXTARKX с TSMDXTARKX с JACNX

Сравнение комиссий NMPAX и TARKX

NMPAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.

TARKX
Tarkio Fund
NMPAX
Columbia Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

NMPAX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMPAX
Ранг доходности на риск NMPAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMPAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMPAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMPAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMPAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMPAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMPAX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMPAXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.55

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.13

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.82

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

9.30

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMPAX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMPAX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMPAX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMPAXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.55

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.01

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.03

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.04

+0.38

Корреляция

Корреляция между NMPAX и TARKX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMPAX и TARKX

Дивидендная доходность NMPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что больше доходности TARKX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMPAX
Columbia Mid Cap Index Fund		9.11%9.34%11.35%7.97%11.65%18.03%5.96%5.70%10.06%7.66%7.97%10.12%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок NMPAX и TARKX

Максимальная просадка NMPAX за все время составила -54.31%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMPAX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMPAXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.31%

-95.09%

+40.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-17.33%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-95.09%

+71.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.09%

-95.09%

+53.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-91.33%

+85.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-17.02%

+9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

5.25%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности NMPAX и TARKX

Текущая волатильность для Columbia Mid Cap Index Fund (NMPAX) составляет 6.60%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что NMPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMPAXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

11.90%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

21.91%

-10.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.04%

32.25%

-11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

600.49%

-580.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

424.90%

-403.80%