PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMIMX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMIMX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

NMIMX управляется Columbia. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности NMIMX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMIMX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMIMX
Columbia Large Cap Enhanced Core Fund		-5.21%16.99%25.64%26.24%-16.99%31.73%15.48%25.87%-5.07%24.13%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, NMIMX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции NMIMX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 13.63% против 9.64% соответственно.

NMIMX

1 день
2.90%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-2.06%
1 год
16.96%
3 года*
17.54%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.63%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Large Cap Enhanced Core Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с NMIMX:
NMIMX с TILIXNMIMX с VYMNMIMX с FLCPXNMIMX с FSKAXNMIMX с POGSXNMIMX с CBALXNMIMX с FEQHX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий NMIMX и DFIEX

NMIMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

NMIMX
Columbia Large Cap Enhanced Core Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

NMIMX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMIMX
Ранг доходности на риск NMIMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMIMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMIMX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMIMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMIMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMIMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMIMX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMIMXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.95

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.55

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.57

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

10.07

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMIMX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMIMX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMIMX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMIMXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.95

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.60

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.59

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.35

+0.25

Корреляция

Корреляция между NMIMX и DFIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMIMX и DFIEX

Дивидендная доходность NMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMIMX
Columbia Large Cap Enhanced Core Fund		13.77%13.05%13.52%4.87%9.00%28.11%7.52%4.15%12.30%12.94%1.60%2.30%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок NMIMX и DFIEX

Максимальная просадка NMIMX за все время составила -55.46%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIMX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMIMXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.46%

-62.22%

+6.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.01%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-28.66%

+5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-41.04%

+6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-7.75%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-12.26%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.81%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NMIMX и DFIEX

Текущая волатильность для Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) составляет 5.14%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что NMIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMIMXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

7.09%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

10.45%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

15.90%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

15.65%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

16.35%

+1.89%