PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NMIMX с VYM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NMIMX и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMIMX и VYM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMIMX
Columbia Large Cap Enhanced Core Fund
-5.21%16.99%25.64%26.24%-16.99%31.73%15.48%25.87%-5.07%24.13%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
3.80%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Доходность по периодам

С начала года, NMIMX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции NMIMX превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 13.63% против 11.27% соответственно.


NMIMX

1 день
2.90%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-2.06%
1 год
16.96%
3 года*
17.54%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.63%

VYM

1 день
0.11%
1 месяц
-2.81%
С начала года
3.80%
6 месяцев
6.43%
1 год
17.34%
3 года*
14.92%
5 лет*
11.04%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Large Cap Enhanced Core Fund

Vanguard High Dividend Yield ETF

Сравнение комиссий NMIMX и VYM

NMIMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.


Доходность на риск

NMIMX vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NMIMX
Ранг доходности на риск NMIMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMIMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMIMX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMIMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMIMX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMIMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина

VYM
Ранг доходности на риск VYM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMIMX c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NMIMXVYMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.15

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.65

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.59

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

6.96

-0.52

NMIMX vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMIMX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMIMX и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NMIMXVYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.15

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.69

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.10

Корреляция

Корреляция между NMIMX и VYM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NMIMX и VYM

Дивидендная доходность NMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%, что больше доходности VYM в 2.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMIMX
Columbia Large Cap Enhanced Core Fund
13.77%13.05%13.52%4.87%9.00%28.11%7.52%4.15%12.30%12.94%1.60%2.30%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.37%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Просадки

Сравнение просадок NMIMX и VYM

Максимальная просадка NMIMX за все время составила -55.46%, примерно равная максимальной просадке VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIMX и VYM.


Загрузка...

Показатели просадок


NMIMXVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.46%

-56.98%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-7.52%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-15.84%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-35.21%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-4.80%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-7.25%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.59%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NMIMX и VYM

Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что NMIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NMIMXVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

3.59%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

7.96%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

15.14%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

13.96%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

16.32%

+1.92%