PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMIMX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMIMX с FEQHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NMIMX (Columbia Large Cap Enhanced Core Fund) and FEQHX (Fidelity Hedged Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, NMIMX returned 21.38%/yr vs 17.55%/yr for FEQHX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. NMIMX charges 0.58%/yr vs 0.55%/yr for FEQHX.

Доходность

Сравнение доходности NMIMX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMIMX показывает доходность 8.37%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью 9.27%.

NMIMX

1 день
-0.61%
1 месяц
3.98%
С начала года
8.37%
6 месяцев
9.37%
1 год
27.02%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.84%
10 лет*
15.06%

FEQHX

1 день
-0.67%
1 месяц
3.76%
С начала года
9.27%
6 месяцев
8.72%
1 год
21.47%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMIMX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
NMIMX
Columbia Large Cap Enhanced Core Fund		8.37%16.99%25.64%26.24%-3.54%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		9.27%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Correlation

The correlation between NMIMX and FEQHX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.97

The correlation between NMIMX and FEQHX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Large Cap Enhanced Core Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с NMIMX:
NMIMX с VYMNMIMX с TILIXNMIMX с CBALXNMIMX с POGSXNMIMX с FSKAXNMIMX с FLCPXNMIMX с VPMAX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с JDIEXFEQHX с INGIXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDXFEQHX с VOOFEQHX с VDIGX

Доходность на риск

NMIMX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMIMX
Ранг доходности на риск NMIMX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMIMX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMIMX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMIMX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMIMX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMIMX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMIMX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMIMXFEQHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.35

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.33

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.91

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

11.62

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMIMX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMIMX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMIMX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMIMXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.35

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.30

-0.69

Просадки

Сравнение просадок NMIMX и FEQHX

Максимальная просадка NMIMX за все время составила -55.46%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIMX и FEQHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMIMXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.46%

-10.42%

-45.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-7.40%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-10.42%

-9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.67%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-2.22%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.85%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NMIMX и FEQHX

Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) имеют волатильность 2.66% и 2.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMIMXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.76%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

6.65%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

9.18%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

11.24%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

11.24%

+7.01%

Сравнение комиссий NMIMX и FEQHX

NMIMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMIMX и FEQHX

Дивидендная доходность NMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что больше доходности FEQHX в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.51%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NMIMX
Columbia Large Cap Enhanced Core Fund		12.04%13.05%13.52%4.87%9.00%28.11%7.52%4.15%12.30%12.94%1.60%2.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, NMIMX and FEQHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEQHX has higher volatility (2.76%) compared to NMIMX (2.66%). In terms of maximum drawdown, NMIMX dropped -55.46% vs FEQHX's -10.42%.

FEQHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMIMX и FEQHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор