Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Large Cap Enhanced Core Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) показал доход в -7.88% с начала года и 14.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NMIMX составила 13.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 июл. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении NMIMX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.7%.

Columbia Large Cap Enhanced Core Fund: годовая альфа составляет 3.20%, бета — 1.00, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 01.08.1996.

• Этот фонд участвовал в 109.64% роста S&P 500 Index, но только в 94.75% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Этот фонд показал годовую альфу 3.20% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.00 и R² 0.97 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия NMIMX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

NMIMX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Columbia Large Cap Enhanced Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.71 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Large Cap Enhanced Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Columbia Large Cap Enhanced Core Fund показал максимальную просадку в 55.46%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.

Текущая просадка Columbia Large Cap Enhanced Core Fund составляет 9.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.