PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMIMX с CBALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMIMX с CBALX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NMIMX (Columbia Large Cap Enhanced Core Fund) and CBALX (Columbia Balanced Fund) are both mutual funds - NMIMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Columbia, while CBALX is a Diversified Portfolio fund managed by Columbia. Over the past 10 years, NMIMX returned 15.06%/yr vs 10.02%/yr for CBALX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. NMIMX charges 0.58%/yr vs 0.67%/yr for CBALX.

Доходность

Сравнение доходности NMIMX и CBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMIMX показывает доходность 8.37%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции NMIMX превзошли акции CBALX по среднегодовой доходности: 15.06% против 10.02% соответственно.

NMIMX

1 день
-0.61%
1 месяц
3.98%
С начала года
8.37%
6 месяцев
9.37%
1 год
27.02%
3 года*
21.38%
5 лет*
13.84%
10 лет*
15.06%

CBALX

1 день
-0.74%
1 месяц
2.93%
С начала года
6.04%
6 месяцев
6.22%
1 год
17.70%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.17%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMIMX и CBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMIMX
Columbia Large Cap Enhanced Core Fund		8.37%16.99%25.64%26.24%-16.99%31.73%15.48%25.87%-5.07%24.13%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.04%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%

Correlation

The correlation between NMIMX and CBALX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 1996 г.

0.96

The correlation between NMIMX and CBALX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Large Cap Enhanced Core Fund

Columbia Balanced Fund

Часто сравнивают с NMIMX:
NMIMX с VYMNMIMX с TILIXNMIMX с FEQHXNMIMX с FSKAXNMIMX с POGSXNMIMX с FLCPXNMIMX с VPMAX
Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PGEOXCBALX с PSFFCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO

Доходность на риск

NMIMX vs. CBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMIMX
Ранг доходности на риск NMIMX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMIMX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMIMX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMIMX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMIMX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMIMX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMIMX c CBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMIMXCBALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.21

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.14

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.75

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

11.81

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMIMX vs. CBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMIMX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBALX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMIMX и CBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMIMXCBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.21

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.89

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.71

-0.09

Просадки

Сравнение просадок NMIMX и CBALX

Максимальная просадка NMIMX за все время составила -55.46%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIMX и CBALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMIMXCBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.46%

-34.53%

-20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-6.63%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-12.06%

-7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-20.91%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-22.73%

-11.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.74%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-5.31%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.54%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NMIMX и CBALX

Columbia Large Cap Enhanced Core Fund (NMIMX) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что NMIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMIMXCBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.53%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

6.38%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

8.24%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

11.09%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

11.34%

+6.91%

Сравнение комиссий NMIMX и CBALX

NMIMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CBALX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMIMX и CBALX

Дивидендная доходность NMIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что больше доходности CBALX в 6.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.13%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%
NMIMX
Columbia Large Cap Enhanced Core Fund		12.04%13.05%13.52%4.87%9.00%28.11%7.52%4.15%12.30%12.94%1.60%2.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, NMIMX and CBALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NMIMX has higher volatility (2.66%) compared to CBALX (2.53%). In terms of maximum drawdown, NMIMX dropped -55.46% vs CBALX's -34.53%.

NMIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMIMX и CBALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор