Сравнение NMIH с MTG
NMIH (NMI Holdings, Inc.) and MTG (MGIC Investment Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Specialty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, NMIH returned 22.09%/yr vs 18.36%/yr for MTG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NMIH и MTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMIH показывает доходность -3.29%, что значительно выше, чем у MTG с доходностью -6.37%. За последние 10 лет акции NMIH превзошли акции MTG по среднегодовой доходности: 22.09% против 18.36% соответственно.
NMIH
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- -6.34%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 22.09%
MTG
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- -6.37%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- -1.57%
- 3 года*
- 23.90%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 18.36%
Сравнение доходности по годам NMIH и MTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMIH NMI Holdings, Inc. | -3.29% | 10.96% | 23.85% | 42.01% | -4.35% | -3.53% | -31.74% | 85.88% | 5.00% | 59.62% |
MTG MGIC Investment Corporation | -6.37% | 25.88% | 25.68% | 52.41% | -7.50% | 17.19% | -9.20% | 36.71% | -25.87% | 38.47% |
Correlation
The correlation between NMIH and MTG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г. | 0.69 |
Over the past year, NMIH and MTG have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NMIH:
$3.05B
MTG:
$5.90B
NMIH:
$1.27K
MTG:
$3.15
NMIH:
0.03
MTG:
8.60
NMIH:
0.00
MTG:
0.55
NMIH:
0.02
MTG:
5.13
NMIH:
0.00
MTG:
1.17
NMIH:
$184.01B
MTG:
$1.20B
NMIH:
$479.49M
MTG:
$864.52M
NMIH:
$395.48M
MTG:
$724.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMIH vs. MTG — Ранг доходности на риск
NMIH
MTG
Сравнение NMIH c MTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NMI Holdings, Inc. (NMIH) и MGIC Investment Corporation (MTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NMIH | MTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.10 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.19 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NMIH и MTG
Максимальная просадка NMIH за все время составила -73.07%, что меньше максимальной просадки MTG в -98.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMIH и MTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMIH | MTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.07% | -98.86% | +25.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -15.79% | -2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -15.79% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.78% | -30.08% | -11.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.07% | -68.14% | -4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -56.92% | +48.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.74% | -52.50% | +25.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.40% | 8.22% | +3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMIH и MTG
NMI Holdings, Inc. (NMIH) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с MGIC Investment Corporation (MTG) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что NMIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMIH | MTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 4.95% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 19.34% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.07% | 23.71% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.77% | 25.30% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.55% | 37.28% | +3.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMIH и MTG
NMIH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MTG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTG MGIC Investment Corporation | 2.22% | 1.92% | 2.07% | 2.23% | 2.77% | 1.94% | 1.91% | 0.85% |
NMIH NMI Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NMIH и MTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NMI Holdings, Inc. и MGIC Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NMIH и MTG
NMIH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NMI Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 183.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGIC Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 297.08M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NMIH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NMI Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 183.48B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGIC Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 297.08M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NMIH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NMI Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.33B при выручке в 183.48B, что соответствует чистой рентабельности 54.1%.
MTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGIC Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 165.30M при выручке в 297.08M, что соответствует чистой рентабельности 55.6%.
Часто задаваемые вопросы
NMIH and MTG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMIH has higher volatility (5.90%) compared to MTG (4.95%). In terms of maximum drawdown, NMIH dropped -73.07% vs MTG's -98.86%.
MTG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMIH и MTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор