Сравнение MTG с COST
MTG (MGIC Investment Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. MTG operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MTG returned 15.73%/yr vs 22.43%/yr for COST. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTG и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTG показывает доходность -13.05%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции MTG уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 15.73% против 22.43% соответственно.
MTG
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -9.00%
- 1 год
- -1.43%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- 15.73%
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам MTG и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTG MGIC Investment Corporation | -13.05% | 25.88% | 25.68% | 52.41% | -7.50% | 17.19% | -9.20% | 36.71% | -25.87% | 38.47% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between MTG and COST is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
MTG:
$3.15
COST:
$26.51
MTG:
7.99
COST:
36.68
MTG:
0.51
COST:
2.87
MTG:
4.76
COST:
1.10
MTG:
$1.20B
COST:
$293.59B
MTG:
$864.52M
COST:
$11.12B
MTG:
$724.82M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTG vs. COST — Ранг доходности на риск
MTG
COST
Сравнение MTG c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGIC Investment Corporation (MTG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTG | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.95 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.44 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | -0.99 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -0.37 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.95 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 1.03 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.59 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок MTG и COST
Максимальная просадка MTG за все время составила -98.86%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTG и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.86% | -53.39% | -45.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -16.02% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.79% | -20.74% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -31.40% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.14% | -31.40% | -36.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.99% | -11.15% | -48.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.50% | -13.36% | -39.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 9.60% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTG и COST
Текущая волатильность для MGIC Investment Corporation (MTG) составляет 4.71%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что MTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 8.14% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 14.83% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.80% | 19.15% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.37% | 22.73% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.39% | 21.94% | +15.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTG и COST
Дивидендная доходность MTG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
MTG MGIC Investment Corporation | 2.39% | 1.92% | 2.07% | 2.23% | 2.77% | 1.94% | 1.91% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTG и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGIC Investment Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTG и COST
MTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGIC Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 297.08M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
MTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGIC Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 297.08M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
MTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGIC Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 165.30M при выручке в 297.08M, что соответствует чистой рентабельности 55.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
MTG and COST have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (8.14%) compared to MTG (4.71%). In terms of maximum drawdown, MTG dropped -98.86% vs COST's -53.39%.
MTG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTG и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор