PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTG с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTG с GDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGIC Investment Corporation (MTG) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).

GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MTG и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MGIC Investment Corporation (MTG) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTG и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
MTG
MGIC Investment Corporation		-9.62%25.88%25.68%52.41%-4.67%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		3.73%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, MTG показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 3.73%.

MTG

1 день
0.04%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-9.62%
6 месяцев
-5.51%
1 год
6.60%
3 года*
27.98%
5 лет*
16.50%
10 лет*
14.76%

GDE

1 день
1.62%
1 месяц
-13.97%
С начала года
3.73%
6 месяцев
15.80%
1 год
62.68%
3 года*
44.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MGIC Investment Corporation

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с MTG:
MTG с SPYMTG с VOOMTG с COSTMTG с JPMMTG с COOPMTG с SRLNMTG с SEZL
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с SPUCGDE с BDGS

Доходность на риск

MTG vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTG
Ранг доходности на риск MTG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTG c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGIC Investment Corporation (MTG) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTGGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.95

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

2.47

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.37

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.77

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

10.77

-9.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTG vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTG на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTG и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTGGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.95

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.13

-1.06

Корреляция

Корреляция между MTG и GDE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTG и GDE

Дивидендная доходность MTG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности GDE в 4.16%

TTM2025202420232022202120202019
MTG
MGIC Investment Corporation		2.21%1.92%2.07%2.23%2.77%1.94%1.91%0.85%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.16%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MTG и GDE

Максимальная просадка MTG за все время составила -98.86%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTG и GDE.

Загрузка...

Показатели просадок

MTGGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.86%

-32.01%

-66.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-22.66%

+8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.41%

-16.07%

-42.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.47%

-7.75%

-44.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.73%

5.84%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MTG и GDE

Текущая волатильность для MGIC Investment Corporation (MTG) составляет 4.18%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что MTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTGGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

12.02%

-7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.48%

25.26%

-7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.04%

32.25%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.44%

26.19%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.62%

26.19%

+11.43%