PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTG с SEZL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTG с SEZL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTG (MGIC Investment Corporation) and SEZL (Sezzle Inc. Common Stock) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MTG in Insurance - Specialty, SEZL in Credit Services. Over the past year, MTG returned -1.43% vs 0.99% for SEZL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTG и SEZL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MGIC Investment Corporation (MTG) и Sezzle Inc. Common Stock (SEZL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTG показывает доходность -13.05%, что значительно ниже, чем у SEZL с доходностью 90.58%.

MTG

1 день
1.05%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
-9.00%
1 год
-1.43%
3 года*
20.54%
5 лет*
13.97%
10 лет*
15.73%

SEZL

1 день
6.87%
1 месяц
42.00%
С начала года
90.58%
6 месяцев
81.31%
1 год
0.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTG и SEZL

2026 (YTD)202520242023
MTG
MGIC Investment Corporation		-13.05%25.88%25.68%12.76%
SEZL
Sezzle Inc. Common Stock		90.58%48.89%1,146.59%-74.69%

Correlation

The correlation between MTG and SEZL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTG:

$5.48B

SEZL:

$4.23B

EPS

MTG:

$3.15

SEZL:

$4.15

Коэффициент P/E

MTG:

7.99

SEZL:

29.17

Коэффициент PEG

MTG:

0.51

SEZL:

0.05

Коэффициент P/S

MTG:

4.76

SEZL:

8.99

Коэффициент P/B

MTG:

1.09

SEZL:

21.48

Общая выручка (12 мес.)

MTG:

$1.20B

SEZL:

$480.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

MTG:

$864.52M

SEZL:

$426.79M

EBITDA (12 мес.)

MTG:

$724.82M

SEZL:

$193.18M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MGIC Investment Corporation

Sezzle Inc. Common Stock

Часто сравнивают с MTG:
MTG с SPYMTG с VOOMTG с COSTMTG с JPMMTG с COOPMTG с GDEMTG с SRLN
Часто сравнивают с SEZL:
SEZL с AFRMSEZL с WGSSEZL с PYPLSEZL с MSTRSEZL с TMCSEZL с TSSISEZL с AXP

Доходность на риск

MTG vs. SEZL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTG
Ранг доходности на риск MTG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SEZL
Ранг доходности на риск SEZL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEZL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEZL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEZL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEZL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEZL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTG c SEZL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGIC Investment Corporation (MTG) и Sezzle Inc. Common Stock (SEZL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTGSEZLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.01

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
0.67

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.09

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.01

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

0.02

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTG vs. SEZL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTG на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа SEZL равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTG и SEZL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTGSEZLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.01

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.88

-0.81

Просадки

Сравнение просадок MTG и SEZL

Максимальная просадка MTG за все время составила -98.86%, что больше максимальной просадки SEZL в -89.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTG и SEZL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTGSEZLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.86%

-89.95%

-8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-72.02%

+56.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.99%

-33.59%

-26.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.50%

-40.42%

-12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.74%

53.38%

-45.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MTG и SEZL

Текущая волатильность для MGIC Investment Corporation (MTG) составляет 4.71%, в то время как у Sezzle Inc. Common Stock (SEZL) волатильность равна 21.62%. Это указывает на то, что MTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEZL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTGSEZLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

21.62%

-16.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.49%

62.14%

-42.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.80%

88.00%

-64.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.37%

135.84%

-110.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.39%

135.84%

-98.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTG и SEZL

Дивидендная доходность MTG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как SEZL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
MTG
MGIC Investment Corporation		2.39%1.92%2.07%2.23%2.77%1.94%1.91%0.85%
SEZL
Sezzle Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTG и SEZL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGIC Investment Corporation и Sezzle Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
297.08M
135.54M
(MTG) Общая выручка
(SEZL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTG и SEZL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MGIC Investment Corporation и Sezzle Inc. Common Stock.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
86.3%
Активы портфеля
MTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGIC Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 297.08M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SEZL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sezzle Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 117.02M при выручке в 135.54M, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.

MTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGIC Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 297.08M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SEZL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sezzle Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 69.04M при выручке в 135.54M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.

MTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGIC Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 165.30M при выручке в 297.08M, что соответствует чистой рентабельности 55.6%.

SEZL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sezzle Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 51.30M при выручке в 135.54M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.

Часто задаваемые вопросы

MTG and SEZL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEZL has higher volatility (21.62%) compared to MTG (4.71%). In terms of maximum drawdown, MTG dropped -98.86% vs SEZL's -89.95%.

SEZL currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTG и SEZL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор