Сравнение MTG с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MGIC Investment Corporation (MTG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности MTG и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTG и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTG MGIC Investment Corporation | -8.73% | 25.88% | 25.68% | 52.41% | -7.50% | 17.19% | -9.20% | 36.71% | -25.87% | 38.47% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -8.16% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
MTG:
$4.72
JPM:
$20.42
MTG:
5.62
JPM:
14.43
MTG:
0.23
JPM:
1.59
MTG:
3.42
JPM:
3.21
MTG:
$1.21B
JPM:
$256.52B
MTG:
$892.08M
JPM:
$168.20B
MTG:
$748.66M
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, MTG показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -8.16%. За последние 10 лет акции MTG уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 15.18% против 20.51% соответственно.
MTG
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -8.73%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 28.27%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- 15.18%
JPM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -8.16%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 20.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTG vs. JPM — Ранг доходности на риск
MTG
JPM
Сравнение MTG c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGIC Investment Corporation (MTG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTG | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.89 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.28 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.51 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 4.05 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 0.89 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.69 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.75 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.34 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между MTG и JPM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTG и JPM
Дивидендная доходность MTG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности JPM в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTG MGIC Investment Corporation | 2.19% | 1.92% | 2.07% | 2.23% | 2.77% | 1.94% | 1.91% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.97% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок MTG и JPM
Максимальная просадка MTG за все время составила -98.86%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTG и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.86% | -76.16% | -22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -15.47% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -38.77% | +8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.14% | -43.63% | -24.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.00% | -11.96% | -46.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.47% | -17.66% | -34.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 5.77% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTG и JPM
Текущая волатильность для MGIC Investment Corporation (MTG) составляет 4.25%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что MTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 6.28% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 17.13% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 25.23% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.44% | 24.33% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.62% | 27.37% | +10.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTG и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGIC Investment Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTG и JPM
MTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MGIC Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 298.65M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
MTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MGIC Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 298.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
MTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MGIC Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 298.65M, что соответствует чистой рентабельности 56.7%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.