Сравнение MTG с JPM
MTG (MGIC Investment Corporation) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MTG in Insurance - Specialty, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, MTG returned 17.04%/yr vs 21.56%/yr for JPM. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MTG и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTG показывает доходность 6.47%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 13.07%. За последние 10 лет акции MTG уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 17.04% против 21.56% соответственно.
MTG
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 9.04%
- 6 месяцев
- 16.96%
- С начала года
- 6.47%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 19.12%
- 10 лет*
- 17.04%
- Всё время*
- 5.07%
JPM
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- 14.32%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 34.99%
- 5 лет*
- 20.92%
- 10 лет*
- 21.56%
- Всё время*
- 12.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.66B | $3.11B | $3.05B | |
| $55.68M | $54.73M | $50.37M |
Сравнение доходности по годам MTG и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTG MGIC Investment Corporation | 6.47% | 25.88% | 25.68% | 52.41% | -7.50% | 17.19% | -9.20% | 36.71% | -25.87% | 38.47% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 13.07% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between MTG and JPM is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1991 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between MTG and JPM has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MTG:
$6.27B
JPM:
$962.59B
MTG:
$3.19
JPM:
$23.29
MTG:
9.57
JPM:
15.42
MTG:
0.61
JPM:
1.70
MTG:
5.67
JPM:
3.37
MTG:
1.29
JPM:
2.84
MTG:
$1.20B
JPM:
$297.63B
MTG:
$821.79M
JPM:
$186.33B
MTG:
$681.80M
JPM:
$90.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTG vs. JPM — Ранг доходности на риск
MTG
JPM
Сравнение MTG c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGIC Investment Corporation (MTG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTG | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.67 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 3.96 | -1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTG и JPM
Максимальная просадка MTG за все время составила -98.86%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTG и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.86% | -76.16% | -22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -15.47% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.79% | -24.42% | +8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.08% | -38.77% | +8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.14% | -43.63% | -24.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.01% | 0.00% | -51.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.50% | -17.56% | -34.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 6.49% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTG и JPM
Текущая волатильность для MGIC Investment Corporation (MTG) составляет 6.11%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что MTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTG | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 6.59% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 16.61% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 22.32% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.11% | 24.46% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.03% | 27.33% | +9.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTG и JPM
Дивидендная доходность MTG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности JPM в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.67% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
MTG MGIC Investment Corporation | 2.52% | 1.92% | 2.07% | 2.23% | 2.77% | 1.94% | 1.91% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTG и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGIC Investment Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTG и JPM
MTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MGIC Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 295.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
MTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MGIC Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 295.39M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
MTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MGIC Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 182.15M при выручке в 295.39M, что соответствует чистой рентабельности 61.7%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
MTG and JPM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPM has higher volatility (6.59%) compared to MTG (6.11%). In terms of maximum drawdown, MTG dropped -98.86% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTG и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор