PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTG с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTG с JPM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MTG (MGIC Investment Corporation) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MTG in Insurance - Specialty, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, MTG returned 18.36%/yr vs 21.99%/yr for JPM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTG и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MGIC Investment Corporation (MTG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTG показывает доходность -6.37%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции MTG уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 18.36% против 21.99% соответственно.

MTG

1 день
2.11%
1 месяц
4.04%
С начала года
-6.37%
6 месяцев
-7.94%
1 год
-1.57%
3 года*
23.90%
5 лет*
16.52%
10 лет*
18.36%

JPM

1 день
-0.21%
1 месяц
8.84%
С начала года
4.48%
6 месяцев
2.28%
1 год
20.86%
3 года*
37.00%
5 лет*
19.69%
10 лет*
21.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTG и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTG
MGIC Investment Corporation		-6.37%25.88%25.68%52.41%-7.50%17.19%-9.20%36.71%-25.87%38.47%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		4.48%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between MTG and JPM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 1991 г.

0.45

Over the past year, the correlation between MTG and JPM has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTG:

$5.90B

JPM:

$931.56B

EPS

MTG:

$3.15

JPM:

$21.08

Коэффициент P/E

MTG:

8.60

JPM:

15.82

Коэффициент PEG

MTG:

0.55

JPM:

1.75

Коэффициент P/S

MTG:

5.13

JPM:

3.27

Коэффициент P/B

MTG:

1.17

JPM:

2.71

Общая выручка (12 мес.)

MTG:

$1.20B

JPM:

$285.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTG:

$864.52M

JPM:

$173.52B

EBITDA (12 мес.)

MTG:

$724.82M

JPM:

$81.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MGIC Investment Corporation

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с MTG:
MTG с SPYMTG с VOOMTG с COSTMTG с GDEMTG с COOPMTG с SEZLMTG с FNMA
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

MTG vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTG
Ранг доходности на риск MTG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTG c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MGIC Investment Corporation (MTG) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTGJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.95

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
1.37

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.17

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.35

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

3.19

-3.39

MTG vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTG на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTG и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTG и JPM

Максимальная просадка MTG за все время составила -98.86%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTG и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTGJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.86%

-76.16%

-22.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-15.47%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.79%

-24.42%

+8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.08%

-38.77%

+8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.14%

-43.63%

-24.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.92%

-0.21%

-56.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.50%

-17.60%

-34.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

6.55%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MTG и JPM

Текущая волатильность для MGIC Investment Corporation (MTG) составляет 4.95%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что MTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTGJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

7.34%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

17.09%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.71%

22.10%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.30%

24.47%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.28%

27.34%

+9.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTG и JPM

Дивидендная доходность MTG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности JPM в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.77%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
MTG
MGIC Investment Corporation		2.22%1.92%2.07%2.23%2.77%1.94%1.91%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTG и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MGIC Investment Corporation и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
297.08M
73.66B
(MTG) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MTG и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MGIC Investment Corporation и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
64.3%
Активы портфеля
MTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGIC Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 297.08M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

MTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGIC Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 297.08M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

MTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGIC Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 165.30M при выручке в 297.08M, что соответствует чистой рентабельности 55.6%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

MTG and JPM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPM has higher volatility (7.34%) compared to MTG (4.95%). In terms of maximum drawdown, MTG dropped -98.86% vs JPM's -76.16%.

JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTG и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор