Сравнение NMHYX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
NMHYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 сент. 2009 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности NMHYX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMHYX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMHYX Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund | -0.41% | 7.57% | 7.14% | 12.88% | -10.61% | 6.83% | 6.16% | 10.38% | -2.09% | 7.88% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -3.94% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, NMHYX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции NMHYX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 5.72% против 14.00% соответственно.
NMHYX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.72%
WFSPX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -3.94%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 14.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NMHYX и WFSPX
NMHYX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
NMHYX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
NMHYX
WFSPX
Сравнение NMHYX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMHYX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 0.98 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.50 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.51 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 7.15 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMHYX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 0.98 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.70 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | 0.78 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.13 | +1.15 |
Корреляция
Корреляция между NMHYX и WFSPX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMHYX и WFSPX
Дивидендная доходность NMHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности WFSPX в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMHYX Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund | 7.56% | 7.33% | 7.42% | 7.29% | 5.32% | 5.22% | 6.68% | 6.78% | 5.53% | 7.18% | 5.55% | 6.24% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.53% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок NMHYX и WFSPX
Максимальная просадка NMHYX за все время составила -21.19%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMHYX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMHYX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.19% | -58.21% | +37.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -8.90% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.06% | -24.51% | +10.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.19% | -33.74% | +12.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -5.83% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -12.84% | +10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 2.55% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMHYX и WFSPX
Текущая волатильность для Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) составляет 1.33%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что NMHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMHYX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 5.21% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 9.46% | -7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 18.21% | -14.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 16.87% | -12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 18.00% | -13.16% |