PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMHYX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMHYX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

NMHYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 23 сент. 2009 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности NMHYX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMHYX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMHYX
Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund		-0.41%7.57%7.14%12.88%-10.61%6.83%6.16%10.38%-2.09%7.88%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-0.78%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, NMHYX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции NMHYX превзошли акции VWEAX по среднегодовой доходности: 5.72% против 5.32% соответственно.

NMHYX

1 день
0.61%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.45%
1 год
5.89%
3 года*
7.88%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.72%

VWEAX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.97%
1 год
6.76%
3 года*
7.78%
5 лет*
4.07%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NMHYX:
NMHYX с FAGIXNMHYX с FOCIXNMHYX с PIAMXNMHYX с PRCPXNMHYX с SCFIXNMHYX с THHYXNMHYX с BDJ
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с HYDVWEAX с OSTIXVWEAX с VYM

Сравнение комиссий NMHYX и VWEAX

NMHYX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

NMHYX
Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

NMHYX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMHYX
Ранг доходности на риск NMHYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMHYX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMHYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMHYX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMHYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMHYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMHYX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMHYXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

2.03

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

3.06

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.76

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

11.13

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMHYX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMHYX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMHYX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMHYXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.03

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.84

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

1.01

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.22

+0.06

Корреляция

Корреляция между NMHYX и VWEAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMHYX и VWEAX

Дивидендная доходность NMHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности VWEAX в 5.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMHYX
Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund		7.56%7.33%7.42%7.29%5.32%5.22%6.68%6.78%5.53%7.18%5.55%6.24%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.85%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок NMHYX и VWEAX

Максимальная просадка NMHYX за все время составила -21.19%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMHYX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMHYXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.19%

-30.05%

+8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-2.52%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.06%

-13.77%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.19%

-19.68%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.44%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-2.13%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.63%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NMHYX и VWEAX

Текущая волатильность для Northern Multi-Manager High Yield Opportunity Fund (NMHYX) составляет 1.33%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что NMHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMHYXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

1.46%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

2.28%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

3.44%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

4.87%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

5.27%

-0.43%