Сравнение NMCIX с VSNGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).
NMCIX управляется Voya. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г.. VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности NMCIX и VSNGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMCIX и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMCIX Voya MidCap Opportunities Fund | -7.67% | 3.45% | 15.64% | 23.34% | -25.31% | 11.38% | 40.69% | 37.57% | -7.98% | 24.98% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
Доходность по периодам
С начала года, NMCIX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции NMCIX уступали акциям VSNGX по среднегодовой доходности: 10.29% против 11.00% соответственно.
NMCIX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -11.92%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 10.29%
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NMCIX и VSNGX
NMCIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.
Доходность на риск
NMCIX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
NMCIX
VSNGX
Сравнение NMCIX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMCIX | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.61 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.99 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.14 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.90 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 4.00 | -5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMCIX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.61 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.35 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.56 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.52 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между NMCIX и VSNGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMCIX и VSNGX
Дивидендная доходность NMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.11%, что больше доходности VSNGX в 6.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMCIX Voya MidCap Opportunities Fund | 15.11% | 13.96% | 10.01% | 0.72% | 0.00% | 21.64% | 17.74% | 12.19% | 19.82% | 13.64% | 6.06% | 8.73% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок NMCIX и VSNGX
Максимальная просадка NMCIX за все время составила -68.41%, что больше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMCIX и VSNGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMCIX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.41% | -54.50% | -13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -12.36% | -5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.00% | -25.08% | -13.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.00% | -38.33% | -0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.08% | -6.04% | -8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -7.47% | -13.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 2.79% | +5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMCIX и VSNGX
Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что NMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMCIX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 5.20% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 9.48% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.12% | 17.70% | +8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 17.44% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 19.58% | +2.40% |