Сравнение NMCIX с VMGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX).
NMCIX управляется Voya. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г.. VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NMCIX и VMGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMCIX и VMGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMCIX Voya MidCap Opportunities Fund | -7.67% | 3.45% | 15.64% | 23.34% | -25.31% | 11.38% | 40.69% | 37.57% | -7.98% | 24.98% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | -7.61% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NMCIX показывает доходность -7.67%, а VMGMX немного выше – -7.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NMCIX имеют среднегодовую доходность 10.29%, а акции VMGMX немного впереди с 10.62%.
NMCIX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -11.92%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 10.29%
VMGMX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -12.10%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NMCIX и VMGMX
NMCIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.
Доходность на риск
NMCIX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск
NMCIX
VMGMX
Сравнение NMCIX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMCIX | VMGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.28 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.39 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 1.21 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMCIX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.28 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.19 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.51 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.59 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между NMCIX и VMGMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMCIX и VMGMX
Дивидендная доходность NMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.11%, что больше доходности VMGMX в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMCIX Voya MidCap Opportunities Fund | 15.11% | 13.96% | 10.01% | 0.72% | 0.00% | 21.64% | 17.74% | 12.19% | 19.82% | 13.64% | 6.06% | 8.73% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок NMCIX и VMGMX
Максимальная просадка NMCIX за все время составила -68.41%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMCIX и VMGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMCIX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.41% | -37.17% | -31.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -15.95% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.00% | -37.17% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.00% | -37.17% | -1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.08% | -13.31% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -7.05% | -13.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 5.11% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMCIX и VMGMX
Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что NMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMCIX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 6.47% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 12.40% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.12% | 21.07% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 21.39% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 20.93% | +1.05% |