Сравнение NMCIX с IRLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).
NMCIX управляется Voya. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NMCIX и IRLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMCIX и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMCIX Voya MidCap Opportunities Fund | -7.67% | 3.45% | 15.64% | 23.34% | -25.31% | 11.38% | 40.69% | 37.57% | -7.98% | 24.98% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, NMCIX показывает доходность -7.67%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции NMCIX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 10.29% против 17.05% соответственно.
NMCIX
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -11.92%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 10.29%
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NMCIX и IRLNX
NMCIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии IRLNX в 0.43%.
Доходность на риск
NMCIX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
NMCIX
IRLNX
Сравнение NMCIX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMCIX | IRLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.88 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.50 | 1.47 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.14 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 0.43 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMCIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.88 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.62 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.81 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.87 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между NMCIX и IRLNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMCIX и IRLNX
Дивидендная доходность NMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.11%, что больше доходности IRLNX в 10.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMCIX Voya MidCap Opportunities Fund | 15.11% | 13.96% | 10.01% | 0.72% | 0.00% | 21.64% | 17.74% | 12.19% | 19.82% | 13.64% | 6.06% | 8.73% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок NMCIX и IRLNX
Максимальная просадка NMCIX за все время составила -68.41%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMCIX и IRLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMCIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.41% | -32.90% | -35.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -16.64% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.00% | -32.90% | -6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.00% | -32.90% | -6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.08% | -13.53% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.98% | -4.75% | -16.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 7.48% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMCIX и IRLNX
Voya MidCap Opportunities Fund (NMCIX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что NMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMCIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 6.63% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 12.21% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.12% | 23.71% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 21.95% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 21.36% | +0.62% |