PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMAVX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NMAVX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

NMAVX управляется Nuance Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности NMAVX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NMAVX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMAVX
Nuance Mid Cap Value Fund		2.01%1.91%5.20%6.44%-5.26%11.10%4.41%30.71%-5.44%14.81%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, NMAVX показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции NMAVX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 7.67% против 14.64% соответственно.

NMAVX

1 день
0.95%
1 месяц
-7.03%
С начала года
2.01%
6 месяцев
4.85%
1 год
10.22%
3 года*
4.10%
5 лет*
3.00%
10 лет*
7.67%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuance Mid Cap Value Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с NMAVX:
NMAVX с OAKMXNMAVX с ACLAXNMAVX с NAMAXNMAVX с ARFFXNMAVX с FMPOXNMAVX с FIUSXNMAVX с CIMDX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий NMAVX и VVOAX

И NMAVX, и VVOAX имеют комиссию равную 1.22%.

NMAVX
Nuance Mid Cap Value Fund
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund

Доходность на риск

NMAVX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMAVX
Ранг доходности на риск NMAVX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMAVX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMAVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMAVX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMAVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMAVX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMAVX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMAVXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.51

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.04

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.09

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.40

8.91

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMAVX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMAVX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа VVOAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMAVX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMAVXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.51

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.80

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.38

+0.12

Корреляция

Корреляция между NMAVX и VVOAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMAVX и VVOAX

Дивидендная доходность NMAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NMAVX
Nuance Mid Cap Value Fund		0.98%1.00%7.55%1.78%9.05%11.98%0.61%5.91%7.16%7.05%1.83%4.24%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок NMAVX и VVOAX

Максимальная просадка NMAVX за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMAVX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NMAVXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.93%

-62.08%

+31.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-15.08%

+5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-24.05%

+5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.93%

-51.80%

+20.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.84%

-6.76%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-11.80%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.54%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NMAVX и VVOAX

Текущая волатильность для Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) составляет 3.80%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что NMAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NMAVXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

7.27%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

14.27%

-6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

22.91%

-8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

21.06%

-7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

24.20%

-9.15%