Сравнение NMAVX с OAKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX).
NMAVX управляется Nuance Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности NMAVX и OAKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMAVX и OAKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMAVX Nuance Mid Cap Value Fund | 2.01% | 1.91% | 5.20% | 6.44% | -5.26% | 11.10% | 4.41% | 30.71% | -5.44% | 14.81% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | -2.47% | 14.13% | 16.02% | 30.92% | -13.38% | 34.85% | 12.90% | 27.14% | -12.76% | 21.12% |
Доходность по периодам
С начала года, NMAVX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у OAKMX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции NMAVX уступали акциям OAKMX по среднегодовой доходности: 7.67% против 13.51% соответственно.
NMAVX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 7.67%
OAKMX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NMAVX и OAKMX
NMAVX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии OAKMX в 0.91%.
Доходность на риск
NMAVX vs. OAKMX — Ранг доходности на риск
NMAVX
OAKMX
Сравнение NMAVX c OAKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) и Oakmark Fund Investor Class (OAKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMAVX | OAKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.54 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.87 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.82 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 3.26 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMAVX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.54 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.60 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.66 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.71 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между NMAVX и OAKMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMAVX и OAKMX
Дивидендная доходность NMAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности OAKMX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMAVX Nuance Mid Cap Value Fund | 0.98% | 1.00% | 7.55% | 1.78% | 9.05% | 11.98% | 0.61% | 5.91% | 7.16% | 7.05% | 1.83% | 4.24% |
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.94% | 0.92% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок NMAVX и OAKMX
Максимальная просадка NMAVX за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки OAKMX в -56.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMAVX и OAKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMAVX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -56.19% | +25.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -13.46% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -23.68% | +5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.93% | -41.43% | +10.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -4.97% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -6.41% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.39% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMAVX и OAKMX
Текущая волатильность для Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) составляет 3.80%, в то время как у Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что NMAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMAVX | OAKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 4.20% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 10.34% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 18.77% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 18.35% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 20.43% | -5.38% |