- ISIN
- US56166Y4952
- CUSIP
- 56166Y495
- Эмитент
- Nuance Investments
- Дата выпуска
- 31 дек. 2013 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NMAVX
Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) прибавил 11.6% с начала года. Текущая цена акции NMAVX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NMAVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,231.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) показал доход в 11.62% с начала года и 15.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NMAVX составила 7.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Nuance Mid Cap Value Fund
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.77%
- 6 месяцев
- 6.32%
- С начала года
- 11.62%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 7.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность NMAVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении NMAVX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.31% | 5.11% | -7.84% | 1.10% | 2.34% | 3.92% | 1.76% | 11.62% | |||||
| 2025 | 3.41% | -4.55% | -4.52% | -1.98% | 3.51% | 2.64% | 0.99% | 2.05% | -1.90% | -0.99% | 2.99% | 0.72% | 1.91% |
| 2024 | -3.49% | -0.16% | 3.91% | -1.75% | 2.02% | -2.75% | 7.34% | 2.76% | 3.16% | -4.80% | 4.20% | -4.50% | 5.20% |
| 2023 | 4.56% | -1.19% | -0.12% | 2.91% | -5.26% | 4.25% | 1.44% | -4.66% | -6.48% | -2.76% | 8.06% | 6.78% | 6.44% |
| 2022 | -1.51% | 0.73% | 1.31% | -4.01% | 1.94% | -5.46% | 1.94% | -4.04% | -7.06% | 8.03% | 5.77% | -1.91% | -5.26% |
| 2021 | -1.07% | 1.87% | 4.17% | 4.14% | 0.26% | -1.26% | 1.05% | 0.65% | -3.17% | 1.88% | -3.55% | 6.07% | 11.10% |
Метрики бенчмарка
Nuance Mid Cap Value Fund has an annualized alpha of -0.03%, beta of 0.69, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2014.
- This fund participated in 78.88% of S&P 500 Index downside but only 68.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.03%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 68.08%
- Участие в снижении
- 78.88%
Комиссия
Комиссия NMAVX составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NMAVX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NMAVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.24 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 9.71 | -5.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuance Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 | $0.93 | $0.22 | $1.09 | $1.66 | $0.09 | $0.80 | $0.79 | $0.88 | $0.21 | $0.42 |
Дивидендный доход | 0.85% | 1.00% | 7.55% | 1.78% | 9.05% | 11.98% | 0.61% | 5.91% | 7.16% | 7.05% | 1.83% | 4.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuance Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $1.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nuance Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 30.93%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка Nuance Mid Cap Value Fund составляет 0.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-30.93%март 2020 г. | 1mo 4d | 7mo 22d | 8mo 26dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-18.40%апр. 2025 г. | 6mo 9d | 9mo 6d | 1y 3moокт. 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-17.42%окт. 2022 г. | 6mo 11d | 9mo 17d | 1y 3moапр. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.22%окт. 2023 г. | 3mo 2d | 6mo 14d | 9mo 16dиюль 2023 г. - май 2024 г. | — |
-13.39%янв. 2016 г. | 7mo | 2mo 1d | 9mo 1dиюнь 2015 г. - март 2016 г. | — |
Показатели просадок
| NMAVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -56.78% | +25.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -9.10% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -18.90% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -25.43% | +7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.93% | -33.92% | +2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -1.00% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -10.70% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 2.09% | +1.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NMAVX
Добавьте Nuance Mid Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NMAVX