Сравнение NMAVX с CISMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) и Clarkston Partners Fund (CISMX).
NMAVX управляется Nuance Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. CISMX управляется Clarkston Funds. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности NMAVX и CISMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NMAVX и CISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMAVX Nuance Mid Cap Value Fund | 2.01% | 1.91% | 5.20% | 6.44% | -5.26% | 11.10% | 4.41% | 30.71% | -5.44% | 14.81% |
CISMX Clarkston Partners Fund | -2.54% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
Доходность по периодам
С начала года, NMAVX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у CISMX с доходностью -2.54%. За последние 10 лет акции NMAVX превзошли акции CISMX по среднегодовой доходности: 7.67% против 6.07% соответственно.
NMAVX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 7.67%
CISMX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -5.23%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- 6.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NMAVX и CISMX
NMAVX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии CISMX в 1.00%.
Доходность на риск
NMAVX vs. CISMX — Ранг доходности на риск
NMAVX
CISMX
Сравнение NMAVX c CISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMAVX | CISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | -0.25 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | -0.24 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.97 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.43 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | -1.04 | +4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMAVX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.25 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.08 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.33 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.36 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между NMAVX и CISMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMAVX и CISMX
Дивидендная доходность NMAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности CISMX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMAVX Nuance Mid Cap Value Fund | 0.98% | 1.00% | 7.55% | 1.78% | 9.05% | 11.98% | 0.61% | 5.91% | 7.16% | 7.05% | 1.83% | 4.24% |
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.77% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок NMAVX и CISMX
Максимальная просадка NMAVX за все время составила -30.93%, что меньше максимальной просадки CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMAVX и CISMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NMAVX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.93% | -33.80% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -11.26% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.40% | -21.19% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.93% | -33.80% | +2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -16.58% | +8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -6.55% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 4.70% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMAVX и CISMX
Текущая волатильность для Nuance Mid Cap Value Fund (NMAVX) составляет 3.80%, в то время как у Clarkston Partners Fund (CISMX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что NMAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NMAVX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 5.49% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 12.64% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 19.91% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 17.39% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 18.22% | -3.17% |