Сравнение NLY с WMT
NLY (Annaly Capital Management, Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. NLY operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NLY returned 5.96%/yr vs 19.77%/yr for WMT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NLY и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLY показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции NLY уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 5.96% против 19.77% соответственно.
NLY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 29.27%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 5.96%
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам NLY и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 1.74% | 40.00% | 8.07% | 4.94% | -21.41% | 2.48% | 2.38% | 7.22% | -7.22% | 31.92% |
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between NLY and WMT is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 1997 г. | 0.15 |
The correlation between NLY and WMT shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NLY:
$15.94B
WMT:
$968.20B
NLY:
$3.28
WMT:
$2.88
NLY:
6.70
WMT:
42.04
NLY:
2.81
WMT:
1.34
NLY:
1.10
WMT:
10.26
NLY:
$5.21B
WMT:
$725.31B
NLY:
$5.17B
WMT:
$181.16B
NLY:
$5.65B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLY vs. WMT — Ранг доходности на риск
NLY
WMT
Сравнение NLY c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLY | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.83 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 5.82 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLY и WMT
Максимальная просадка NLY за все время составила -60.09%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLY и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLY | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.09% | -77.14% | +17.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -15.75% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -21.93% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.99% | -25.74% | -25.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.09% | -25.74% | -34.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -9.81% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -14.63% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 4.94% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLY и WMT
Текущая волатильность для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) составляет 6.20%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что NLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLY | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 9.86% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 18.49% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 23.67% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 21.68% | +3.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 21.73% | +6.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLY и WMT
Дивидендная доходность NLY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.73%, что больше доходности WMT в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 12.73% | 12.52% | 14.21% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NLY и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Annaly Capital Management, Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NLY and WMT have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (9.86%) compared to NLY (6.20%). In terms of maximum drawdown, NLY dropped -60.09% vs WMT's -77.14%.
NLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLY и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор