PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NLSI с IFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NLSI и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLSI показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 20.46%.


NLSI

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.66%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IFRA

1 день
1.01%
1 месяц
3.52%
С начала года
20.46%
6 месяцев
18.79%
1 год
31.07%
3 года*
21.02%
5 лет*
14.22%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLSI и IFRA


2026 (YTD)2025
NLSI
Neos Long/Short Equity Income ETF
-0.07%2.51%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
20.46%0.70%

Correlation

The correlation between NLSI and IFRA is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Neos Long/Short Equity Income ETF

iShares U.S. Infrastructure ETF

Доходность на риск

NLSI vs. IFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NLSI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLSI c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NLSIIFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

NLSI vs. IFRA - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLSI и IFRA

Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и IFRA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NLSIIFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.82%

-41.06%

+27.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

0.00%

-7.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-5.11%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NLSI и IFRA


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NLSIIFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.85%

15.16%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

17.90%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

21.35%

-1.50%

Сравнение комиссий NLSI и IFRA

NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NLSI и IFRA

Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности IFRA в 1.55%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
1.55%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%
NLSI
Neos Long/Short Equity Income ETF
2.59%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NLSI and IFRA have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.

NLSI has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.55% for IFRA.

NLSI is categorized as Long-Short, while IFRA is Industrials Equities. They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 0.30% for IFRA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLSI и IFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор