Сравнение NLSI с IFRA
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - NLSI is a Long-Short fund actively managed by Neos, while IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR). NLSI is actively managed, while IFRA is passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. NLSI charges 2.89%/yr vs 0.30%/yr for IFRA.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и IFRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 20.46%.
NLSI
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFRA
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 20.46%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 14.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLSI и IFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | -0.07% | 2.51% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 20.46% | 0.70% |
Correlation
The correlation between NLSI and IFRA is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLSI vs. IFRA — Ранг доходности на риск
NLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IFRA
Сравнение NLSI c IFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLSI | IFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLSI и IFRA
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и IFRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -41.06% | +27.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | 0.00% | -7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -5.11% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и IFRA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 15.16% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 17.90% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 21.35% | -1.50% |
Сравнение комиссий NLSI и IFRA
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и IFRA
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности IFRA в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.55% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.59% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and IFRA have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
NLSI has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.55% for IFRA.
NLSI is categorized as Long-Short, while IFRA is Industrials Equities. They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 0.30% for IFRA.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и IFRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор