Сравнение NLSI с FLSP
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. NLSI charges 2.89%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и FLSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 2.12%.
NLSI
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLSP
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLSI и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | -0.07% | 2.51% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.12% | 1.77% |
Correlation
The correlation between NLSI and FLSP is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLSI vs. FLSP — Ранг доходности на риск
NLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLSP
Сравнение NLSI c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLSI | FLSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLSI и FLSP
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и FLSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -22.75% | +8.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -1.12% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -6.25% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и FLSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 9.05% | +10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 13.35% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 13.48% | +6.37% |
Сравнение комиссий NLSI и FLSP
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и FLSP
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что сопоставимо с доходностью FLSP в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.60% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.59% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and FLSP have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
NLSI and FLSP have nearly identical dividend yields, around 2.59%.
They also come from different issuers: Neos and Franklin Templeton. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 0.65% for FLSP.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и FLSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор