PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с URAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с URAA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and URAA (Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares) are both Uranium funds - NLR tracks the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index while URAA tracks the Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, NLR returned 10.82% vs 3.39% for URAA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. NLR charges 0.56%/yr vs 1.28%/yr for URAA.

Доходность

Сравнение доходности NLR и URAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -5.48%, что значительно выше, чем у URAA с доходностью -16.20%.

NLR

1 день
-1.72%
1 месяц
-12.79%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-8.75%
1 год
10.82%
3 года*
29.67%
5 лет*
19.89%
10 лет*
12.50%

URAA

1 день
-3.76%
1 месяц
-26.89%
С начала года
-16.20%
6 месяцев
-23.09%
1 год
3.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и URAA

2026 (YTD)20252024
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-5.48%56.50%1.18%
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		-16.20%88.33%-25.73%

Correlation

The correlation between NLR and URAA is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.96

The correlation between NLR and URAA has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NLR и URAA

Секторы
NLR
URAA

Энергетика

45.3%
62.5%

Коммунальные услуги

38.1%
16.6%

Промышленность

15.1%
17.0%

Технологии

1.6%
1.0%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NLR
45.3%
URAA
62.5%

Коммунальные услуги

NLR
38.1%
URAA
16.6%

Промышленность

NLR
15.1%
URAA
17.0%

Технологии

NLR
1.6%
URAA
1.0%

Сырьевые материалы

NLR

-

URAA
2.9%

Коммуникационные услуги

NLR

-

URAA

-

Потребительский циклический сектор

NLR

-

URAA

-

Потребительский защитный сектор

NLR

-

URAA

-

Финансовые услуги

NLR

-

URAA

-

Здравоохранение

NLR

-

URAA

-

Недвижимость

NLR

-

URAA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с URAA:
URAA с URNJURAA с URAURAA с URNMURAA с ASMGURAA с EDCURAA с GGLLURAA с LEU

Доходность на риск

NLR vs. URAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
URAA
Ранг доходности на риск URAA: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAA: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c URAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLRURAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
0.04

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
0.76

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

0.06

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

0.11

+0.66

NLR vs. URAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа URAA равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и URAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLR и URAA

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, примерно равная максимальной просадке URAA в -67.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и URAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRURAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-67.45%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.72%

-59.83%

+30.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.58%

-57.80%

+29.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.68%

-28.00%

-7.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.05%

30.03%

-15.98%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и URAA

Текущая волатильность для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) составляет 13.33%, в то время как у Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares (URAA) волатильность равна 30.96%. Это указывает на то, что NLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRURAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.33%

30.96%

-17.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.82%

74.07%

-41.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.83%

95.73%

-52.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.66%

89.51%

-59.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

89.51%

-65.24%

Сравнение комиссий NLR и URAA

NLR берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии URAA в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и URAA

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности URAA в 12.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.70%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
URAA
Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X Shares		12.02%9.14%4.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, NLR and URAA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

URAA has higher volatility (30.96%) compared to NLR (13.33%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs URAA's -67.45%.

On 1-year performance, NLR leads with 10.82% vs 3.39% for URAA. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 13.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NLR has performed better with a 10.82% return vs 3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.28% for URAA.

URAA has the higher dividend yield at 12.02%, compared with 2.70% for NLR.

NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while URAA tracks Solactive United States Uranium and Nuclear Energy ETF Select Index (200%). They also come from different issuers: VanEck and Direxion. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 1.28% for URAA.

NLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и URAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор