PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NLR с HYDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NLR и HYDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NLR и HYDR


2026 (YTD)20252024202320222021
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
8.18%56.50%14.26%36.67%2.29%6.54%
HYDR
Global X Hydrogen ETF
14.75%43.73%-33.08%-36.49%-47.24%-13.89%

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у HYDR с доходностью 14.75%.


NLR

1 день
0.88%
1 месяц
-12.66%
С начала года
8.18%
6 месяцев
0.14%
1 год
85.99%
3 года*
37.72%
5 лет*
23.55%
10 лет*
13.96%

HYDR

1 день
0.65%
1 месяц
-5.99%
С начала года
14.75%
6 месяцев
-0.04%
1 год
117.67%
3 года*
-11.33%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF

Global X Hydrogen ETF

Сравнение комиссий NLR и HYDR

NLR берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HYDR в 0.50%.


Доходность на риск

NLR vs. HYDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NLR
Ранг доходности на риск NLR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 7575
Ранг коэф-та Мартина

HYDR
Ранг доходности на риск HYDR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c HYDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NLRHYDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.40

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

2.99

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

4.13

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

9.89

-1.70

NLR vs. HYDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYDR равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и HYDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NLRHYDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.40

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.47

+0.65

Корреляция

Корреляция между NLR и HYDR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и HYDR

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности HYDR в 3.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF
2.36%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
HYDR
Global X Hydrogen ETF
3.33%3.82%0.40%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NLR и HYDR

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что меньше максимальной просадки HYDR в -89.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и HYDR.


Загрузка...

Показатели просадок


NLRHYDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-89.28%

+24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-29.76%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.26%

-73.65%

+55.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.90%

-64.40%

+28.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

12.42%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и HYDR

Текущая волатильность для VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) составляет 12.53%, в то время как у Global X Hydrogen ETF (HYDR) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что NLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NLRHYDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

13.62%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.94%

38.08%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.20%

49.41%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.16%

46.23%

-18.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

46.23%

-22.85%