PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с HYDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с HYDR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and HYDR (Global X Hydrogen ETF) are both Alternative Energy Equities funds - NLR tracks the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index while HYDR tracks the Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, NLR returned 34.44%/yr vs 14.46%/yr for HYDR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NLR charges 0.56%/yr vs 0.50%/yr for HYDR.

Доходность

Сравнение доходности NLR и HYDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у HYDR с доходностью 101.95%.

NLR

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.93%
С начала года
5.93%
6 месяцев
-3.03%
1 год
36.83%
3 года*
34.44%
5 лет*
21.90%
10 лет*
13.59%

HYDR

1 день
-3.90%
1 месяц
2.47%
С начала года
101.95%
6 месяцев
76.41%
1 год
232.59%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и HYDR

2026 (YTD)20252024202320222021
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		5.93%56.50%14.26%36.67%2.29%6.54%
HYDR
Global X Hydrogen ETF		101.95%43.73%-33.08%-36.49%-47.24%-13.89%

Correlation

The correlation between NLR and HYDR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.53

The correlation between NLR and HYDR has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NLR и HYDR

Секторы
NLR
HYDR

Энергетика

46.0%
0.4%

Коммунальные услуги

37.4%

-

Промышленность

15.1%
84.7%

Технологии

1.5%
0.5%

Сырьевые материалы

-

2.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NLR
46.0%
HYDR
0.4%

Коммунальные услуги

NLR
37.4%
HYDR

-

Промышленность

NLR
15.1%
HYDR
84.7%

Технологии

NLR
1.5%
HYDR
0.5%

Сырьевые материалы

NLR

-

HYDR
2.4%

Коммуникационные услуги

NLR

-

HYDR

-

Потребительский циклический сектор

NLR

-

HYDR
2.3%

Потребительский защитный сектор

NLR

-

HYDR

-

Финансовые услуги

NLR

-

HYDR

-

Здравоохранение

NLR

-

HYDR

-

Недвижимость

NLR

-

HYDR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Global X Hydrogen ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с HYDR:
HYDR с HJENHYDR с ICLNHYDR с BLX.TOHYDR с KRBNHYDR с VVMX.DEHYDR с AIRRHYDR с SPY

Доходность на риск

NLR vs. HYDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
HYDR
Ранг доходности на риск HYDR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c HYDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLRHYDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
4.32

-3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
4.37

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.52

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

7.87

-6.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

18.50

-15.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLR vs. HYDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа HYDR равного 4.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и HYDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLRHYDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

4.32

-3.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.24

+0.41

Просадки

Сравнение просадок NLR и HYDR

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что меньше максимальной просадки HYDR в -89.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и HYDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRHYDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-89.28%

+24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-29.76%

+3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-70.32%

+39.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.95%

-53.63%

+33.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.72%

-64.20%

+28.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

12.64%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и HYDR

Текущая волатильность для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) составляет 13.14%, в то время как у Global X Hydrogen ETF (HYDR) волатильность равна 18.28%. Это указывает на то, что NLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRHYDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

18.28%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.76%

35.72%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.29%

54.22%

-11.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

47.24%

-18.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

47.24%

-23.22%

Сравнение комиссий NLR и HYDR

NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии HYDR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и HYDR

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности HYDR в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYDR
Global X Hydrogen ETF		1.89%3.82%0.40%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.41%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

NLR and HYDR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYDR has higher volatility (18.28%) compared to NLR (13.14%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs HYDR's -89.28%.

On 3-year performance, NLR leads with 34.44% vs 14.46% for HYDR. On fees, HYDR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NLR has performed better with a 34.44% return vs 14.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYDR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.89% for HYDR.

NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while HYDR tracks Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.50% for HYDR.

HYDR currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и HYDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор