PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с EWY

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and EWY (iShares MSCI South Korea ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NLR returned 12.38%/yr vs 15.69%/yr for EWY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NLR charges 0.56%/yr vs 0.59%/yr for EWY.

Доходность

Сравнение доходности NLR и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 89.31%. За последние 10 лет акции NLR уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 12.38% против 15.69% соответственно.

NLR

1 день
-2.98%
1 месяц
-15.14%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-9.10%
1 год
20.19%
3 года*
29.85%
5 лет*
19.37%
10 лет*
12.38%

EWY

1 день
-0.86%
1 месяц
-3.23%
С начала года
89.31%
6 месяцев
96.91%
1 год
183.07%
3 года*
43.66%
5 лет*
17.13%
10 лет*
15.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и EWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-3.74%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		89.31%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%

Correlation

The correlation between NLR and EWY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г.

0.52

The correlation between NLR and EWY has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NLR и EWY

Секторы
NLR
EWY

Энергетика

46.0%
1.4%

Коммунальные услуги

37.4%
0.4%

Промышленность

15.1%
20.4%

Технологии

1.5%
52.4%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Финансовые услуги

-

9.6%

Здравоохранение

-

3.5%

Недвижимость

-

-

Энергетика

NLR
46.0%
EWY
1.4%

Коммунальные услуги

NLR
37.4%
EWY
0.4%

Промышленность

NLR
15.1%
EWY
20.4%

Технологии

NLR
1.5%
EWY
52.4%

Сырьевые материалы

NLR

-

EWY
2.0%

Коммуникационные услуги

NLR

-

EWY
2.9%

Потребительский циклический сектор

NLR

-

EWY
5.7%

Потребительский защитный сектор

NLR

-

EWY
1.7%

Финансовые услуги

NLR

-

EWY
9.6%

Здравоохранение

NLR

-

EWY
3.5%

Недвижимость

NLR

-

EWY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH

Доходность на риск

NLR vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLREWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
4.09

-3.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
3.90

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.57

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

7.98

-7.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

28.51

-26.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLR vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 4.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLREWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

4.09

-3.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.58

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.31

-0.16

Просадки

Сравнение просадок NLR и EWY

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и EWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLREWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-74.14%

+9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.27%

-23.08%

-4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-27.36%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-48.55%

+18.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

-49.73%

+15.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.27%

-15.07%

-12.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.70%

-20.12%

-15.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.99%

6.45%

+6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и EWY

Текущая волатильность для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) составляет 13.47%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 24.90%. Это указывает на то, что NLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLREWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.47%

24.90%

-11.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.26%

41.20%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.98%

45.06%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.46%

29.70%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

27.82%

-3.66%

Сравнение комиссий NLR и EWY

NLR берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и EWY

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности EWY в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.11%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.65%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

NLR and EWY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (24.90%) compared to NLR (13.47%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs EWY's -74.14%.

On 10-year performance, EWY leads with 15.69% vs 12.38% for NLR. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 13.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWY has performed better with a 15.69% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.

NLR has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.11% for EWY.

NLR is categorized as Alternative Energy Equities, while EWY is Asia Pacific Equities. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while EWY tracks MSCI Korea Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.59% for EWY.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.09 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор