PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLCAX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NLCAX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

NLCAX управляется Voya. Фонд был запущен 21 июл. 1997 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NLCAX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NLCAX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		-14.02%14.63%34.62%37.74%-31.26%18.63%30.75%32.35%-1.91%-0.32%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, NLCAX показывает доходность -14.02%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

NLCAX

1 день
-0.88%
1 месяц
-9.47%
С начала года
-14.02%
6 месяцев
-13.56%
1 год
10.76%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.46%
10 лет*
13.01%

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large-Cap Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с NLCAX:
NLCAX с SCHGNLCAX с VOONLCAX с WLGAXNLCAX с SPYNLCAX с GXXIXNLCAX с MRFOXNLCAX с BLUEX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий NLCAX и SWLGX

NLCAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

NLCAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLCAX
Ранг доходности на риск NLCAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLCAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLCAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLCAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLCAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLCAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLCAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLCAXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.66

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.10

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

0.72

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

2.51

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLCAX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLCAX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLCAX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLCAXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.66

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.56

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.68

-0.28

Корреляция

Корреляция между NLCAX и SWLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLCAX и SWLGX

Дивидендная доходность NLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.80%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		18.80%16.16%4.69%0.00%24.97%18.15%13.40%4.61%7.42%5.86%5.52%7.37%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NLCAX и SWLGX

Максимальная просадка NLCAX за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCAX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NLCAXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.45%

-32.69%

-43.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-16.16%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-32.69%

-2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.52%

-16.16%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.44%

-7.13%

-24.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

4.62%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NLCAX и SWLGX

Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что NLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NLCAXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.38%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

11.82%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

22.31%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

21.47%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

22.78%

-1.60%