PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLCAX с XHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLCAX с XHR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NLCAX (Voya Large-Cap Growth Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Voya, while XHR (Xenia Hotels & Resorts, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, NLCAX returned 15.63%/yr vs 6.02%/yr for XHR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NLCAX и XHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLCAX показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у XHR с доходностью 44.38%. За последние 10 лет акции NLCAX превзошли акции XHR по среднегодовой доходности: 15.63% против 6.02% соответственно.

NLCAX

1 день
-2.29%
1 месяц
-2.59%
С начала года
4.32%
6 месяцев
2.74%
1 год
16.59%
3 года*
21.55%
5 лет*
10.51%
10 лет*
15.63%

XHR

1 день
0.95%
1 месяц
20.21%
С начала года
44.38%
6 месяцев
39.76%
1 год
68.40%
3 года*
24.30%
5 лет*
3.77%
10 лет*
6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLCAX и XHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		4.32%14.63%34.62%37.74%-31.26%18.63%30.75%32.35%-1.91%29.29%
XHR
Xenia Hotels & Resorts, Inc.		44.38%-0.71%12.72%6.71%-26.13%19.14%-27.75%32.33%-15.96%17.61%

Correlation

The correlation between NLCAX and XHR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2015 г.

0.40

Over the past year, the correlation between NLCAX and XHR has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large-Cap Growth Fund

Xenia Hotels & Resorts, Inc.

Часто сравнивают с NLCAX:
NLCAX с SCHGNLCAX с VOONLCAX с SPYNLCAX с WLGAXNLCAX с GXXIXNLCAX с IFTIXNLCAX с MCSFX
Часто сравнивают с XHR:
XHR с QQQXHR с HSTXHR с HUMNXHR с IRGJXXHR с IJPIXXHR с MPCXHR с MAR

Доходность на риск

NLCAX vs. XHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLCAX
Ранг доходности на риск NLCAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLCAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLCAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLCAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLCAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLCAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XHR
Ранг доходности на риск XHR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLCAX c XHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLCAXXHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.49

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.36

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

4.24

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

12.57

-8.86

NLCAX vs. XHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLCAX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа XHR равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLCAX и XHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLCAX и XHR

Максимальная просадка NLCAX за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки XHR в -71.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCAX и XHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLCAXXHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.45%

-71.02%

-5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-16.23%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-42.47%

+17.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-49.78%

+14.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.36%

-71.02%

+35.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

0.00%

-5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-26.02%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

5.46%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NLCAX и XHR

Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Xenia Hotels & Resorts, Inc. (XHR) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что NLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLCAXXHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

6.58%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

20.19%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

27.66%

-10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

34.54%

-12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

42.49%

-21.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLCAX и XHR

Дивидендная доходность NLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности XHR в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		15.49%16.16%4.69%0.00%24.97%18.15%13.40%4.61%7.42%5.86%5.52%7.37%
XHR
Xenia Hotels & Resorts, Inc.		2.77%3.96%3.23%2.94%1.52%0.00%1.81%5.09%6.40%5.09%5.66%5.45%

Часто задаваемые вопросы

NLCAX and XHR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLCAX has higher volatility (7.28%) compared to XHR (6.58%). In terms of maximum drawdown, NLCAX dropped -76.45% vs XHR's -71.02%.

XHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLCAX и XHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор