PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLCAX с BSCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLCAX с BSCFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NLCAX (Voya Large-Cap Growth Fund) and BSCFX (Baron Small Cap Fund) are both mutual funds - NLCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya, while BSCFX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, NLCAX returned 15.63%/yr vs 10.36%/yr for BSCFX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NLCAX charges 0.97%/yr vs 1.29%/yr for BSCFX.

Доходность

Сравнение доходности NLCAX и BSCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLCAX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у BSCFX с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции NLCAX превзошли акции BSCFX по среднегодовой доходности: 15.63% против 10.36% соответственно.

NLCAX

1 день
-2.29%
1 месяц
-2.59%
С начала года
4.32%
6 месяцев
2.74%
1 год
16.59%
3 года*
21.55%
5 лет*
10.51%
10 лет*
15.63%

BSCFX

1 день
-0.90%
1 месяц
0.46%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-5.09%
1 год
-3.24%
3 года*
7.41%
5 лет*
0.03%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLCAX и BSCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		4.32%14.63%34.62%37.74%-31.26%18.63%30.75%32.35%-1.91%29.29%
BSCFX
Baron Small Cap Fund		-3.15%-0.92%13.11%26.90%-31.19%15.42%40.38%34.60%-7.39%27.34%

Correlation

The correlation between NLCAX and BSCFX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1997 г.

0.80

Over the past year, the correlation between NLCAX and BSCFX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large-Cap Growth Fund

Baron Small Cap Fund

Часто сравнивают с NLCAX:
NLCAX с SCHGNLCAX с VOONLCAX с SPYNLCAX с WLGAXNLCAX с GXXIXNLCAX с IFTIXNLCAX с MCSFX
Часто сравнивают с BSCFX:
BSCFX с AAPLBSCFX с BPTRXBSCFX с FVLKXBSCFX с IJRBSCFX с AKREXBSCFX с QQQBSCFX с NVDA

Доходность на риск

NLCAX vs. BSCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLCAX
Ранг доходности на риск NLCAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLCAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLCAX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLCAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLCAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLCAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BSCFX
Ранг доходности на риск BSCFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLCAX c BSCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLCAXBSCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
-0.11

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
-0.03

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.00

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.13

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

-0.33

+4.04

NLCAX vs. BSCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLCAX на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа BSCFX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLCAX и BSCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLCAX и BSCFX

Максимальная просадка NLCAX за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки BSCFX в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCAX и BSCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLCAXBSCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.45%

-55.59%

-20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.52%

-15.00%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-26.91%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.36%

-37.94%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.36%

-39.58%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-12.11%

+6.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-11.08%

-20.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

5.92%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NLCAX и BSCFX

Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Baron Small Cap Fund (BSCFX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что NLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLCAXBSCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

5.09%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

13.33%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

17.92%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

22.38%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

22.37%

-1.01%

Сравнение комиссий NLCAX и BSCFX

NLCAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BSCFX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLCAX и BSCFX

Дивидендная доходность NLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.49%, что больше доходности BSCFX в 9.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCFX
Baron Small Cap Fund		9.81%9.50%13.96%3.04%5.90%12.47%11.17%9.60%10.91%13.57%22.41%12.56%
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		15.49%16.16%4.69%0.00%24.97%18.15%13.40%4.61%7.42%5.86%5.52%7.37%

Часто задаваемые вопросы

NLCAX and BSCFX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLCAX has higher volatility (7.28%) compared to BSCFX (5.09%). In terms of maximum drawdown, NLCAX dropped -76.45% vs BSCFX's -55.59%.

NLCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLCAX и BSCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор