Сравнение NLCAX с BSCFX
NLCAX (Voya Large-Cap Growth Fund) and BSCFX (Baron Small Cap Fund) are both mutual funds - NLCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya, while BSCFX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc.. Over the past 10 years, NLCAX returned 15.16%/yr vs 10.41%/yr for BSCFX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NLCAX charges 0.97%/yr vs 1.29%/yr for BSCFX.
Доходность
Сравнение доходности NLCAX и BSCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLCAX показывает доходность 6.61%, что значительно выше, чем у BSCFX с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции NLCAX превзошли акции BSCFX по среднегодовой доходности: 15.16% против 10.41% соответственно.
NLCAX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 6.39%
- С начала года
- 6.61%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 15.16%
BSCFX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.31%
- 6 месяцев
- -2.90%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 0.42%
- 3 года*
- 6.70%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение доходности по годам NLCAX и BSCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLCAX Voya Large-Cap Growth Fund | 6.61% | 14.63% | 34.62% | 37.74% | -31.26% | 18.63% | 30.75% | 32.35% | -1.91% | 29.29% |
BSCFX Baron Small Cap Fund | 1.83% | -0.92% | 13.11% | 26.90% | -31.19% | 15.42% | 40.38% | 34.60% | -7.39% | 27.34% |
Correlation
The correlation between NLCAX and BSCFX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1997 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between NLCAX and BSCFX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLCAX vs. BSCFX — Ранг доходности на риск
NLCAX
BSCFX
Сравнение NLCAX c BSCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLCAX | BSCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.11 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 0.29 | +2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLCAX и BSCFX
Максимальная просадка NLCAX за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки BSCFX в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCAX и BSCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLCAX | BSCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.45% | -55.59% | -20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.52% | -15.00% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.76% | -26.91% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -37.94% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.36% | -39.58% | +4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -7.60% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.16% | -11.07% | -20.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 5.96% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLCAX и BSCFX
Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Baron Small Cap Fund (BSCFX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что NLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLCAX | BSCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 5.05% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 13.61% | +0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 18.12% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 22.42% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.37% | 22.36% | -0.99% |
Сравнение комиссий NLCAX и BSCFX
NLCAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BSCFX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLCAX и BSCFX
Дивидендная доходность NLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.16%, что больше доходности BSCFX в 9.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | 9.33% | 9.50% | 13.96% | 3.04% | 5.90% | 12.47% | 11.17% | 9.60% | 10.91% | 13.57% | 22.41% | 12.56% |
NLCAX Voya Large-Cap Growth Fund | 15.16% | 16.16% | 4.69% | 0.00% | 24.97% | 18.15% | 13.40% | 4.61% | 7.42% | 5.86% | 5.52% | 7.37% |
Часто задаваемые вопросы
NLCAX and BSCFX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NLCAX has higher volatility (6.69%) compared to BSCFX (5.05%). In terms of maximum drawdown, NLCAX dropped -76.45% vs BSCFX's -55.59%.
NLCAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLCAX и BSCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор