Сравнение NLCAX с BALFX
NLCAX (Voya Large-Cap Growth Fund) and BALFX (American Funds American Balanced Fund) are both mutual funds - NLCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya, while BALFX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, NLCAX returned 15.70%/yr vs 10.03%/yr for BALFX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NLCAX charges 0.97%/yr vs 0.62%/yr for BALFX.
Доходность
Сравнение доходности NLCAX и BALFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NLCAX показывает доходность 9.69%, а BALFX немного ниже – 9.43%. За последние 10 лет акции NLCAX превзошли акции BALFX по среднегодовой доходности: 15.70% против 10.03% соответственно.
NLCAX
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 6.45%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 24.43%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 15.70%
BALFX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 9.43%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение доходности по годам NLCAX и BALFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLCAX Voya Large-Cap Growth Fund | 9.69% | 14.63% | 34.62% | 37.74% | -31.26% | 18.63% | 30.75% | 32.35% | -1.91% | 29.29% |
BALFX American Funds American Balanced Fund | 9.43% | 18.40% | 14.91% | 13.62% | -12.19% | 15.69% | 10.81% | 18.50% | -3.54% | 14.63% |
Correlation
The correlation between NLCAX and BALFX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2001 г. | 0.88 |
The correlation between NLCAX and BALFX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLCAX vs. BALFX — Ранг доходности на риск
NLCAX
BALFX
Сравнение NLCAX c BALFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) и American Funds American Balanced Fund (BALFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NLCAX | BALFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.53 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 3.47 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 15.69 | -10.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NLCAX | BALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.80 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.90 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.94 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.69 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок NLCAX и BALFX
Максимальная просадка NLCAX за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки BALFX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLCAX и BALFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLCAX | BALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.45% | -40.20% | -36.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.52% | -7.03% | -10.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.76% | -10.67% | -14.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.36% | -18.81% | -16.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.36% | -22.34% | -13.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.46% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.27% | -4.16% | -27.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 1.55% | +3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLCAX и BALFX
Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с American Funds American Balanced Fund (BALFX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что NLCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLCAX | BALFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.71% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 6.83% | +5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 8.74% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.15% | 10.49% | +11.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 10.66% | +10.62% |
Сравнение комиссий NLCAX и BALFX
NLCAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BALFX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLCAX и BALFX
Дивидендная доходность NLCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.73%, что больше доходности BALFX в 7.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALFX American Funds American Balanced Fund | 7.53% | 8.22% | 7.14% | 2.02% | 2.24% | 4.24% | 4.31% | 3.44% | 5.30% | 4.66% | 4.18% | 5.54% |
NLCAX Voya Large-Cap Growth Fund | 14.73% | 16.16% | 4.69% | 0.00% | 24.97% | 18.15% | 13.40% | 4.61% | 7.42% | 5.86% | 5.52% | 7.37% |
Часто задаваемые вопросы
NLCAX and BALFX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NLCAX has higher volatility (3.98%) compared to BALFX (2.71%). In terms of maximum drawdown, NLCAX dropped -76.45% vs BALFX's -40.20%.
BALFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLCAX и BALFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор