Сравнение NKTR с BOIL
NKTR (Nektar Therapeutics) is a stock, while BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) is Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Over the past 10 years, NKTR returned -12.97%/yr vs -56.95%/yr for BOIL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKTR и BOIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKTR показывает доходность 40.09%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -36.77%. За последние 10 лет акции NKTR превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -12.97% против -56.95% соответственно.
NKTR
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -31.83%
- С начала года
- 40.09%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 426.84%
- 3 года*
- 85.43%
- 5 лет*
- -25.43%
- 10 лет*
- -12.97%
BOIL
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -36.77%
- 6 месяцев
- -62.98%
- 1 год
- -74.31%
- 3 года*
- -60.61%
- 5 лет*
- -64.63%
- 10 лет*
- -56.95%
Сравнение доходности по годам NKTR и BOIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKTR Nektar Therapeutics | 40.09% | 203.08% | 64.60% | -75.00% | -83.27% | -20.53% | -21.26% | -34.32% | -44.96% | 386.72% |
BOIL ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | -36.77% | -58.98% | -60.75% | -92.00% | -31.85% | 23.84% | -74.74% | -67.70% | -20.55% | -65.72% |
Correlation
The correlation between NKTR and BOIL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKTR vs. BOIL — Ранг доходности на риск
NKTR
BOIL
Сравнение NKTR c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nektar Therapeutics (NKTR) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NKTR | BOIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 0.90 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.25 | -0.92 | +10.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.31 | -1.26 | +22.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NKTR | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | -0.66 | +2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.55 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | -0.56 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.61 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок NKTR и BOIL
Максимальная просадка NKTR за все время составила -99.61%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKTR и BOIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKTR | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.61% | -100.00% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.54% | -80.85% | +34.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.20% | -96.86% | +23.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.76% | -99.91% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.61% | -99.99% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.36% | -100.00% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.31% | -93.59% | +25.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.16% | 59.20% | -39.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKTR и BOIL
Текущая волатильность для Nektar Therapeutics (NKTR) составляет 11.09%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 23.95%. Это указывает на то, что NKTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKTR | BOIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.09% | 23.95% | -12.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.78% | 107.61% | -43.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 185.78% | 113.64% | +72.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.81% | 118.89% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.14% | 101.81% | -4.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKTR и BOIL
Ни NKTR, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NKTR and BOIL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOIL has higher volatility (23.95%) compared to NKTR (11.09%). In terms of maximum drawdown, NKTR dropped -99.61% vs BOIL's -100.00%.
NKTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKTR и BOIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор