PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NKTR с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NKTR с BOIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NKTR (Nektar Therapeutics) is a stock, while BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) is Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Over the past 10 years, NKTR returned -11.64%/yr vs -58.64%/yr for BOIL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NKTR и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nektar Therapeutics (NKTR) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NKTR показывает доходность 58.59%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -51.97%. За последние 10 лет акции NKTR превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -11.64% против -58.64% соответственно.

NKTR

1 день
-1.83%
1 месяц
11.25%
6 месяцев
89.62%
С начала года
58.59%
1 год
177.75%
3 года*
100.75%
5 лет*
-22.62%
10 лет*
-11.64%

BOIL

1 день
-2.65%
1 месяц
-22.34%
6 месяцев
-31.80%
С начала года
-51.97%
1 год
-77.53%
3 года*
-66.23%
5 лет*
-68.58%
10 лет*
-58.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NKTR и BOIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NKTR
Nektar Therapeutics		58.59%203.08%64.60%-75.00%-83.27%-20.53%-21.26%-34.32%-44.96%386.72%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-51.97%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%

Correlation

The correlation between NKTR and BOIL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nektar Therapeutics

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с NKTR:
NKTR с URGNNKTR с PGYNKTR с LCFYNKTR с BRK-BNKTR с JPMNKTR с SPYNKTR с CCEC
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO

Доходность на риск

NKTR vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NKTR
Ранг доходности на риск NKTR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NKTR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKTR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKTR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKTR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKTR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NKTR c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nektar Therapeutics (NKTR) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NKTRBOILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
-0.69

+2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
-0.98

+4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.87

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

-1.00

+4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

-1.40

+9.40

NKTR vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NKTR на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKTR и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NKTR и BOIL

Максимальная просадка NKTR за все время составила -99.61%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKTR и BOIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NKTRBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.61%

-100.00%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.54%

-77.83%

+31.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.20%

-97.17%

+23.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.76%

-99.92%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.61%

-99.99%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.88%

-100.00%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.41%

-93.61%

+25.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.30%

55.55%

-33.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NKTR и BOIL

Nektar Therapeutics (NKTR) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеют волатильность 19.62% и 19.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NKTRBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.62%

19.67%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.08%

100.26%

-39.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.70%

111.81%

-21.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.08%

119.02%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.24%

101.73%

-4.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKTR и BOIL

Ни NKTR, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NKTR and BOIL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (19.67%) compared to NKTR (19.62%). In terms of maximum drawdown, NKTR dropped -99.61% vs BOIL's -100.00%.

NKTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NKTR и BOIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор