Сравнение NKE с MELI
NKE (NIKE, Inc.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — NKE in Footwear & Accessories, MELI in Internet Retail. Over the past 10 years, NKE returned -0.48%/yr vs 28.09%/yr for MELI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью -21.08%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: -0.48% против 28.09% соответственно.
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -26.49%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.89%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
Сравнение доходности по годам NKE и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between NKE and MELI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.35 |
The correlation between NKE and MELI shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKE:
$66.51B
MELI:
$80.59B
NKE:
$1.52
MELI:
$37.87
NKE:
29.55
MELI:
41.97
NKE:
1.43
MELI:
2.63
NKE:
4.72
MELI:
11.07
NKE:
$46.52B
MELI:
$30.67B
NKE:
$18.99B
MELI:
$13.95B
NKE:
$3.33B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. MELI — Ранг доходности на риск
NKE
MELI
Сравнение NKE c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.81 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.42 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и MELI
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -89.49% | +14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -40.82% | -5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -40.82% | -23.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -68.64% | -6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -69.12% | -5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.55% | -39.18% | -33.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -23.58% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 23.24% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и MELI
NIKE, Inc. (NKE) и MercadoLibre, Inc. (MELI) имеют волатильность 10.43% и 9.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 9.96% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 29.79% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.48% | 39.48% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 49.65% | -13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 48.88% | -16.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и MELI
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и MELI
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and MELI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.43%) compared to MELI (9.96%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs MELI's -89.49%.
NKE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор