Сравнение NKE с MC
NKE (NIKE, Inc.) and MC (Moelis & Company) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while MC operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, NKE returned -0.48%/yr vs 18.82%/yr for MC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и MC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у MC с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям MC по среднегодовой доходности: -0.48% против 18.82% соответственно.
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
MC
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 6.23%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 18.82%
Сравнение доходности по годам NKE и MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
MC Moelis & Company | 0.47% | -3.13% | 37.14% | 54.90% | -35.18% | 49.03% | 62.83% | 0.80% | -22.52% | 52.49% |
Correlation
The correlation between NKE and MC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г. | 0.39 |
The correlation between NKE and MC shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKE:
$66.51B
MC:
$5.38B
NKE:
$1.52
MC:
$2.79
NKE:
29.55
MC:
24.24
NKE:
1.43
MC:
3.50
NKE:
4.72
MC:
11.05
NKE:
$46.52B
MC:
$1.53B
NKE:
$18.99B
MC:
$1.06B
NKE:
$3.33B
MC:
$300.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. MC — Ранг доходности на риск
NKE
MC
Сравнение NKE c MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Moelis & Company (MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.12 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.59 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 1.41 | -2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и MC
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки MC в -58.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -58.26% | -16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -33.26% | -12.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -39.31% | -24.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -53.06% | -21.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -58.26% | -16.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.55% | -11.45% | -61.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -20.29% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 13.89% | +10.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и MC
Текущая волатильность для NIKE, Inc. (NKE) составляет 10.43%, в то время как у Moelis & Company (MC) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что NKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 10.99% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 26.59% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.48% | 34.99% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 36.80% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 36.00% | -3.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и MC
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности MC в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC Moelis & Company | 3.84% | 3.78% | 3.25% | 4.28% | 6.25% | 10.88% | 8.88% | 10.18% | 14.19% | 5.11% | 9.71% | 3.43% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Moelis & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и MC
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
MC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила о валовой прибыли в 109.37M при выручке в 319.78M, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
MC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила об операционной прибыли в 40.50M при выручке в 319.78M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
MC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moelis & Company сообщила о чистой прибыли в 38.43M при выручке в 319.78M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and MC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MC has higher volatility (10.99%) compared to NKE (10.43%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs MC's -58.26%.
MC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор