Сравнение NKE с ED
NKE (NIKE, Inc.) and ED (Consolidated Edison, Inc.) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, NKE returned -0.48%/yr vs 7.01%/yr for ED. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и ED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у ED с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям ED по среднегодовой доходности: -0.48% против 7.01% соответственно.
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение доходности по годам NKE и ED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
Correlation
The correlation between NKE and ED is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1980 г. | 0.18 |
The correlation between NKE and ED shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKE:
$66.51B
ED:
$39.26B
NKE:
$1.52
ED:
$5.94
NKE:
29.55
ED:
18.13
NKE:
1.43
ED:
2.27
NKE:
4.72
ED:
1.67
NKE:
$46.52B
ED:
$17.22B
NKE:
$18.99B
ED:
$11.62B
NKE:
$3.33B
ED:
$8.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. ED — Ранг доходности на риск
NKE
ED
Сравнение NKE c ED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | ED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.08 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.76 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 1.59 | -2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и ED
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, примерно равная максимальной просадке ED в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и ED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -78.90% | +3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -9.63% | -36.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -17.36% | -46.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -22.03% | -52.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -30.91% | -43.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.55% | -5.91% | -66.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -13.24% | -7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 4.59% | +19.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и ED
NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Consolidated Edison, Inc. (ED) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 5.98% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 12.27% | +17.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.48% | 16.65% | +21.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 18.79% | +17.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 21.01% | +11.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и ED
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности ED в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и ED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и ED
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and ED have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.43%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs ED's -78.90%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и ED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор