Сравнение NKE с BIP
NKE (NIKE, Inc.) and BIP (Brookfield Infrastructure Partners LP) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while BIP operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, NKE returned -0.48%/yr vs 13.20%/yr for BIP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и BIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у BIP с доходностью 12.75%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям BIP по среднегодовой доходности: -0.48% против 13.20% соответственно.
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -26.49%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
BIP
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам NKE и BIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP | 12.75% | 15.15% | 6.40% | 6.64% | -20.73% | 27.77% | 15.45% | 51.38% | -19.15% | 39.72% |
Correlation
The correlation between NKE and BIP is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2008 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
NKE:
$66.51B
BIP:
$17.60B
NKE:
$1.52
BIP:
$0.91
NKE:
29.55
BIP:
42.26
NKE:
1.43
BIP:
0.73
NKE:
4.72
BIP:
3.81
NKE:
$46.52B
BIP:
$24.01B
NKE:
$18.99B
BIP:
$6.49B
NKE:
$3.33B
BIP:
$11.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. BIP — Ранг доходности на риск
NKE
BIP
Сравнение NKE c BIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | BIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.17 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.51 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 3.27 | -4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и BIP
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки BIP в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и BIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | BIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -56.07% | -19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -12.50% | -33.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -41.11% | -23.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -49.85% | -24.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -51.33% | -23.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.55% | -2.58% | -69.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -10.25% | -10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 5.76% | +18.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и BIP
NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | BIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 4.97% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 15.04% | +14.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.48% | 19.67% | +18.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 26.66% | +9.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 28.01% | +4.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и BIP
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности BIP в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP | 4.62% | 4.95% | 5.10% | 4.86% | 4.65% | 3.35% | 3.92% | 4.02% | 5.44% | 3.88% | 4.62% | 5.59% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и BIP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Brookfield Infrastructure Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и BIP
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
BIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
BIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
BIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and BIP have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.43%) compared to BIP (4.97%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs BIP's -56.07%.
BIP currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и BIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор