Сравнение NKE с BA
NKE (NIKE, Inc.) and BA (The Boeing Company) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while BA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, NKE returned -1.05%/yr vs 6.08%/yr for BA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и BA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -31.08%, что значительно ниже, чем у BA с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям BA по среднегодовой доходности: -1.05% против 6.08% соответственно.
NKE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -31.08%
- 6 месяцев
- -30.90%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -24.25%
- 5 лет*
- -18.65%
- 10 лет*
- -1.05%
BA
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- -0.21%
- 5 лет*
- -2.74%
- 10 лет*
- 6.08%
Сравнение доходности по годам NKE и BA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -31.08% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
BA The Boeing Company | -0.55% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
Correlation
The correlation between NKE and BA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 1980 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
NKE:
$64.00B
BA:
$176.66B
NKE:
$1.52
BA:
$2.90
NKE:
28.43
BA:
74.42
NKE:
1.38
BA:
1.83
NKE:
4.54
BA:
29.54
NKE:
$46.52B
BA:
$92.18B
NKE:
$18.99B
BA:
$4.43B
NKE:
$3.33B
BA:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. BA — Ранг доходности на риск
NKE
BA
Сравнение NKE c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NKE | BA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.04 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.10 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 0.22 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NKE | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 0.08 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | -0.08 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.15 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.30 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок NKE и BA
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что меньше максимальной просадки BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и BA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -89.45% | +14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -24.96% | -21.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -48.31% | -15.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -53.76% | -20.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -77.92% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.59% | -49.82% | -23.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -31.02% | +10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.82% | 10.91% | +12.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и BA
Текущая волатильность для NIKE, Inc. (NKE) составляет 9.43%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что NKE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 11.06% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.22% | 22.76% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.22% | 31.87% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 36.48% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 41.58% | -9.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и BA
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
NKE NIKE, Inc. | 3.77% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и BA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и BA
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and BA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BA has higher volatility (11.06%) compared to NKE (9.43%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs BA's -89.45%.
BA currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и BA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор