PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADDYY с ONON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADDYY с ONON

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADDYY (Adidas AG ADR) and ONON (On Holding AG) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ADDYY in Footwear & Accessories, ONON in Apparel Retail. Over the past 3 years, ADDYY returned 4.24%/yr vs 9.36%/yr for ONON. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADDYY и ONON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adidas AG ADR (ADDYY) и On Holding AG (ONON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADDYY показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у ONON с доходностью -19.38%.

ADDYY

1 день
-0.40%
1 месяц
13.33%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
0.99%
1 год
-22.07%
3 года*
4.24%
5 лет*
-11.44%
10 лет*
4.36%

ONON

1 день
-0.13%
1 месяц
8.33%
С начала года
-19.38%
6 месяцев
-19.44%
1 год
-35.43%
3 года*
9.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADDYY и ONON

2026 (YTD)20252024202320222021
ADDYY
Adidas AG ADR		-3.70%-18.11%20.16%50.70%-52.02%-14.67%
ONON
On Holding AG		-19.38%-15.14%103.08%57.17%-54.62%8.03%

Correlation

The correlation between ADDYY and ONON is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.40

The correlation between ADDYY and ONON shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADDYY:

$33.39B

ONON:

$12.58B

EPS

ADDYY:

$3.92

ONON:

$0.75

Коэффициент P/E

ADDYY:

23.84

ONON:

49.87

Коэффициент PEG

ADDYY:

0.22

ONON:

0.73

Коэффициент P/S

ADDYY:

1.32

ONON:

4.02

Коэффициент P/B

ADDYY:

5.57

ONON:

7.12

Общая выручка (12 мес.)

ADDYY:

$25.30B

ONON:

$3.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADDYY:

$13.00B

ONON:

$2.00B

EBITDA (12 мес.)

ADDYY:

$3.01B

ONON:

$422.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adidas AG ADR

On Holding AG

Часто сравнивают с ADDYY:
ADDYY с NKEADDYY с BIRKADDYY с SPYADDYY с PUMSYADDYY с VOOADDYY с BRK-BADDYY с SCHX
Часто сравнивают с ONON:
ONON с NKEONON с DECKONON с CROXONON с SKXONON с ASOONON с GLBEONON с SPY

Доходность на риск

ADDYY vs. ONON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADDYY
Ранг доходности на риск ADDYY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADDYY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADDYY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADDYY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADDYY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADDYY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ONON
Ранг доходности на риск ONON: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONON: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONON: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONON: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONON: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONON: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADDYY c ONON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adidas AG ADR (ADDYY) и On Holding AG (ONON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADDYYONONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-0.79

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
-1.07

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.88

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.81

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

-1.41

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADDYY vs. ONON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADDYY на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONON равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADDYY и ONON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADDYYONONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-0.79

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.03

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ADDYY и ONON

Максимальная просадка ADDYY за все время составила -91.70%, что больше максимальной просадки ONON в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADDYY и ONON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADDYYONONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.70%

-68.90%

-22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.33%

-44.02%

+4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.16%

-49.89%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.34%

-41.10%

-9.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.58%

-36.01%

-16.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.06%

26.34%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ADDYY и ONON

Текущая волатильность для Adidas AG ADR (ADDYY) составляет 9.77%, в то время как у On Holding AG (ONON) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что ADDYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADDYYONONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

11.63%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.64%

31.53%

-7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.96%

45.01%

-11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.62%

57.26%

-19.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.13%

57.26%

-23.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADDYY и ONON

Дивидендная доходность ADDYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как ONON не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADDYY
Adidas AG ADR		1.74%1.09%0.31%0.38%2.69%0.88%0.00%0.82%1.12%0.80%4.16%1.24%
ONON
On Holding AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADDYY и ONON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adidas AG ADR и On Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
6.70B
850.46M
(ADDYY) Общая выручка
(ONON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADDYY и ONON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adidas AG ADR и On Holding AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
51.1%
64.2%
Активы портфеля
ADDYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adidas AG ADR сообщила о валовой прибыли в 3.42B при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.

ONON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о валовой прибыли в 546.22M при выручке в 850.46M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.

ADDYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adidas AG ADR сообщила об операционной прибыли в 698.30M при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.

ONON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила об операционной прибыли в 120.02M при выручке в 850.46M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.

ADDYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adidas AG ADR сообщила о чистой прибыли в 489.93M при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

ONON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о чистой прибыли в 105.60M при выручке в 850.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

ADDYY and ONON have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONON has higher volatility (11.63%) compared to ADDYY (9.77%). In terms of maximum drawdown, ADDYY dropped -91.70% vs ONON's -68.90%.

ADDYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADDYY и ONON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор