Сравнение ADDYY с BIRK
ADDYY (Adidas AG ADR) and BIRK (Birkenstock Holding plc) are both stocks. Both operate in the Footwear & Accessories industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past year, ADDYY returned -22.07% vs -22.98% for BIRK. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADDYY и BIRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADDYY показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у BIRK с доходностью 5.11%.
ADDYY
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 13.33%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- -22.07%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- -11.44%
- 10 лет*
- 4.36%
BIRK
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- -22.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADDYY и BIRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ADDYY Adidas AG ADR | -3.70% | -18.11% | 20.16% | 12.91% |
BIRK Birkenstock Holding plc | 5.11% | -27.82% | 16.27% | 21.22% |
Correlation
The correlation between ADDYY and BIRK is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
ADDYY:
$33.39B
BIRK:
$7.91B
ADDYY:
$3.92
BIRK:
$1.93
ADDYY:
23.84
BIRK:
22.33
ADDYY:
0.22
BIRK:
0.28
ADDYY:
1.32
BIRK:
3.64
ADDYY:
5.57
BIRK:
2.73
ADDYY:
$25.30B
BIRK:
$2.19B
ADDYY:
$13.00B
BIRK:
$1.23B
ADDYY:
$3.01B
BIRK:
$671.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADDYY vs. BIRK — Ранг доходности на риск
ADDYY
BIRK
Сравнение ADDYY c BIRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adidas AG ADR (ADDYY) и Birkenstock Holding plc (BIRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADDYY | BIRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.94 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.52 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.93 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADDYY | BIRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.49 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.06 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ADDYY и BIRK
Максимальная просадка ADDYY за все время составила -91.70%, что больше максимальной просадки BIRK в -50.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADDYY и BIRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADDYY | BIRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.70% | -50.94% | -40.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.33% | -44.40% | +5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.34% | -32.37% | -17.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.58% | -19.90% | -32.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.06% | 24.80% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADDYY и BIRK
Текущая волатильность для Adidas AG ADR (ADDYY) составляет 9.77%, в то время как у Birkenstock Holding plc (BIRK) волатильность равна 27.68%. Это указывает на то, что ADDYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADDYY | BIRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 27.68% | -17.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.64% | 41.54% | -17.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.96% | 46.78% | -12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.62% | 43.34% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.13% | 43.34% | -9.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADDYY и BIRK
Дивидендная доходность ADDYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как BIRK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDYY Adidas AG ADR | 1.74% | 1.09% | 0.31% | 0.38% | 2.69% | 0.88% | 0.00% | 0.82% | 1.12% | 0.80% | 4.16% | 1.24% |
BIRK Birkenstock Holding plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADDYY и BIRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adidas AG ADR и Birkenstock Holding plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADDYY и BIRK
ADDYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adidas AG ADR сообщила о валовой прибыли в 3.42B при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
BIRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о валовой прибыли в 315.59M при выручке в 628.50M, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
ADDYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adidas AG ADR сообщила об операционной прибыли в 698.30M при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
BIRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила об операционной прибыли в 164.94M при выручке в 628.50M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
ADDYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adidas AG ADR сообщила о чистой прибыли в 489.93M при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
BIRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о чистой прибыли в 83.23M при выручке в 628.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
ADDYY and BIRK have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIRK has higher volatility (27.68%) compared to ADDYY (9.77%). In terms of maximum drawdown, ADDYY dropped -91.70% vs BIRK's -50.94%.
BIRK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADDYY и BIRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор