Сравнение ADDYY с BIRK
ADDYY (Adidas AG ADR) and BIRK (Birkenstock Holding plc) are both stocks. Both operate in the Footwear & Accessories industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past year, ADDYY returned -0.40% vs -24.60% for BIRK. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ADDYY и BIRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADDYY показывает доходность -3.00%, что значительно выше, чем у BIRK с доходностью -8.36%.
ADDYY
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -11.37%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- -3.00%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -0.62%
- 5 лет*
- -11.59%
- 10 лет*
- 2.33%
- Всё время*
- 2.00%
BIRK
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -18.80%
- 6 месяцев
- -2.45%
- С начала года
- -8.36%
- 1 год
- -24.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ADDYY Adidas AG ADR | $19.77M | $13.58M | $8.89M |
| $60.74M | $59.39M | $97.52M |
Сравнение доходности по годам ADDYY и BIRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ADDYY Adidas AG ADR | -3.00% | -18.11% | 20.16% | 13.30% |
BIRK Birkenstock Holding plc | -8.36% | -27.82% | 16.27% | 18.85% |
Correlation
The correlation between ADDYY and BIRK is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
ADDYY:
$33.08B
BIRK:
$6.89B
ADDYY:
€3.87
BIRK:
€1.93
ADDYY:
21.07
BIRK:
16.81
ADDYY:
0.19
BIRK:
0.21
ADDYY:
1.12
BIRK:
2.74
ADDYY:
4.82
BIRK:
2.06
ADDYY:
€25.98B
BIRK:
€2.19B
ADDYY:
€13.40B
BIRK:
€1.23B
ADDYY:
€3.17B
BIRK:
€671.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADDYY vs. BIRK — Ранг доходности на риск
ADDYY
BIRK
Сравнение ADDYY c BIRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adidas AG ADR (ADDYY) и Birkenstock Holding plc (BIRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADDYY | BIRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.94 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.59 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -1.09 | +1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADDYY и BIRK
Максимальная просадка ADDYY за все время составила -91.70%, что больше максимальной просадки BIRK в -50.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADDYY и BIRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADDYY | BIRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.70% | -50.94% | -40.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.44% | -41.59% | +8.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.98% | -41.04% | -8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.52% | -20.61% | -31.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.75% | 22.62% | -4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADDYY и BIRK
Adidas AG ADR (ADDYY) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с Birkenstock Holding plc (BIRK) с волатильностью 10.94%. Это указывает на то, что ADDYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADDYY | BIRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.33% | 10.94% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.30% | 41.05% | -14.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.45% | 49.02% | -14.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.04% | 43.54% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 43.54% | -9.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADDYY и BIRK
Дивидендная доходность ADDYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как BIRK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDYY Adidas AG ADR | 1.72% | 1.09% | 0.31% | 0.38% | 2.69% | 0.88% | 0.00% | 0.82% | 1.12% | 0.80% | 4.16% | 1.24% |
BIRK Birkenstock Holding plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADDYY и BIRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adidas AG ADR и Birkenstock Holding plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADDYY и BIRK
ADDYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adidas AG ADR сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 6.74B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
BIRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о валовой прибыли в 315.59M при выручке в 628.50M, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
ADDYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adidas AG ADR сообщила об операционной прибыли в 574.00M при выручке в 6.74B, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
BIRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила об операционной прибыли в 164.94M при выручке в 628.50M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
ADDYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adidas AG ADR сообщила о чистой прибыли в 355.00M при выручке в 6.74B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
BIRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о чистой прибыли в 83.23M при выручке в 628.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
ADDYY and BIRK have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADDYY has higher volatility (15.33%) compared to BIRK (10.94%). In terms of maximum drawdown, ADDYY dropped -91.70% vs BIRK's -50.94%.
ADDYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADDYY и BIRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор